PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с HEWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - DXJ tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity Index while HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.20%/yr vs 16.27%/yr for HEWJ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXJ показывает доходность 20.35%, а HEWJ немного выше – 20.76%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции HEWJ по среднегодовой доходности: 18.20% против 16.27% соответственно.

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%

HEWJ

1 день
0.28%
1 месяц
7.25%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.79%
1 год
54.14%
3 года*
29.48%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.76%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Correlation

The correlation between DXJ and HEWJ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.96

The correlation between DXJ and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJ и HEWJ

Секторы
DXJ
HEWJ

Промышленность

27.4%
26.0%

Финансовые услуги

18.3%
17.6%

Потребительский циклический сектор

15.6%
12.2%

Технологии

12.9%
19.1%

Сырьевые материалы

8.5%
3.0%

Здравоохранение

6.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
7.9%

Энергетика

1.7%
1.1%

Коммунальные услуги

0.1%
1.1%

Недвижимость

-

2.3%

Промышленность

DXJ
27.4%
HEWJ
26.0%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
HEWJ
17.6%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
HEWJ
12.2%

Технологии

DXJ
12.9%
HEWJ
19.1%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
HEWJ
3.0%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
HEWJ
6.2%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
HEWJ
3.6%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
HEWJ
7.9%

Энергетика

DXJ
1.7%
HEWJ
1.1%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
HEWJ
1.1%

Недвижимость

DXJ

-

HEWJ
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с VOOHEWJ с HEEM

Доходность на риск

DXJ vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.92

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
4.00

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.53

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

5.25

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

20.60

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.92

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

1.13

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.69

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DXJ и HEWJ

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-31.53%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-10.37%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-20.90%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-20.90%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-31.53%

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-6.61%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.64%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и HEWJ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 3.40%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.70%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.66%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

18.65%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

19.04%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

19.65%

+0.53%

Сравнение комиссий DXJ и HEWJ

DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и HEWJ

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности HEWJ в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.22%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DXJ and HEWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEWJ has higher volatility (3.70%) compared to DXJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs HEWJ's -31.53%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.20% vs 16.27% for HEWJ. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.20% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.07% for DXJ.

DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.49% for HEWJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор