Сравнение DXJ с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
DXJ и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и HEWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJ и HEWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции HEWJ по среднегодовой доходности: 17.51% против 15.43% соответственно.
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и HEWJ
DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.
Доходность на риск
DXJ vs. HEWJ — Ранг доходности на риск
DXJ
HEWJ
Сравнение DXJ c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJ | HEWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.94 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.63 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.77 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 14.33 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJ | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.94 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DXJ и HEWJ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и HEWJ
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности HEWJ в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и HEWJ
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и HEWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJ | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -31.53% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -11.99% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -20.90% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | -31.53% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.49% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -6.68% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.16% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и HEWJ
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 7.27%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJ | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.97% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 14.91% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 23.99% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 19.02% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 20.00% | +0.51% |