PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с HEFA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.72%/yr vs 13.27%/yr for HEFA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции HEFA по среднегодовой доходности: 18.72% против 13.27% соответственно.

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
0.35%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.84%
1 год
54.41%
3 года*
30.91%
5 лет*
26.01%
10 лет*
18.72%

HEFA

1 день
0.33%
1 месяц
3.88%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.73%
1 год
28.01%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.57%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.74%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		11.36%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Correlation

The correlation between DXJ and HEFA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.80

The correlation between DXJ and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJ и HEFA

Секторы
DXJ
HEFA

Промышленность

27.4%
18.4%

Финансовые услуги

18.3%
24.9%

Потребительский циклический сектор

15.6%
6.8%

Технологии

12.9%
12.7%

Сырьевые материалы

8.5%
6.2%

Здравоохранение

6.8%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.5%

Энергетика

1.7%
3.9%

Коммунальные услуги

0.1%
3.4%

Недвижимость

-

1.2%

Промышленность

DXJ
27.4%
HEFA
18.4%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
HEFA
24.9%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
HEFA
6.8%

Технологии

DXJ
12.9%
HEFA
12.7%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
HEFA
6.2%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
HEFA
10.2%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
HEFA
6.4%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
HEFA
4.5%

Энергетика

DXJ
1.7%
HEFA
3.9%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
HEFA
3.4%

Недвижимость

DXJ

-

HEFA
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU

Доходность на риск

DXJ vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.05

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.87

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.38

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

2.81

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

11.78

+7.15

DXJ vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа HEFA равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и HEFA

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-32.39%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-9.52%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-14.28%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-14.79%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-32.39%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-4.16%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.28%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и HEFA

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеют волатильность 4.64% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.55%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

10.68%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

13.08%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

13.85%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

15.86%

+4.31%

Сравнение комиссий DXJ и HEFA

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и HEFA

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности HEFA в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.09%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.95%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and HEFA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (4.64%) compared to HEFA (4.55%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs HEFA's -32.39%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.72% vs 13.27% for HEFA. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.72% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

HEFA has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 1.09% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.35% for HEFA.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор