Сравнение DXJ с FLJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH).
DXJ и FLJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и FLJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJ и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 2.19% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 9.29% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -14.66% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у FLJH с доходностью 9.29%.
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
FLJH
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и FLJH
DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.
Доходность на риск
DXJ vs. FLJH — Ранг доходности на риск
DXJ
FLJH
Сравнение DXJ c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJ | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.77 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.43 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.32 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 12.34 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJ | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.77 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DXJ и FLJH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и FLJH
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FLJH в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.57% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и FLJH
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и FLJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJ | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -31.51% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -11.83% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -20.39% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -5.01% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -5.39% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.19% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и FLJH
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 7.27%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJ | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.76% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 14.50% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 23.00% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 18.50% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 19.90% | +0.61% |