PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с EZJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.20%/yr vs 10.56%/yr for EZJ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.95%/yr for EZJ.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 18.20% против 10.56% соответственно.

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%

EZJ

1 день
0.39%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.29%
6 месяцев
28.96%
1 год
58.99%
3 года*
26.09%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и EZJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		29.29%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Correlation

The correlation between DXJ and EZJ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2009 г.

0.79

The correlation between DXJ and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJ и EZJ

Секторы
DXJ
EZJ

Промышленность

27.4%
26.0%

Финансовые услуги

18.3%
17.6%

Потребительский циклический сектор

15.6%
12.2%

Технологии

12.9%
19.1%

Сырьевые материалы

8.5%
3.0%

Здравоохранение

6.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
7.9%

Энергетика

1.7%
1.1%

Коммунальные услуги

0.1%
1.1%

Недвижимость

-

2.3%

Промышленность

DXJ
27.4%
EZJ
26.0%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
EZJ
17.6%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
EZJ
12.2%

Технологии

DXJ
12.9%
EZJ
19.1%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
EZJ
3.0%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
EZJ
6.2%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
EZJ
3.6%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
EZJ
7.9%

Энергетика

DXJ
1.7%
EZJ
1.1%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
EZJ
1.1%

Недвижимость

DXJ

-

EZJ
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225EZJ с EW

Доходность на риск

DXJ vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.49

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
2.10

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.27

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

2.21

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

6.79

+13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа EZJ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJEZJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.49

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.21

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.31

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.24

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DXJ и EZJ

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-58.63%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-26.78%

+15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-31.48%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-58.63%

+36.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-58.63%

+19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.87%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-21.28%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

8.72%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и EZJ

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 3.40%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

8.46%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

30.74%

-17.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

39.67%

-22.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

36.58%

-17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

34.53%

-14.35%

Сравнение комиссий DXJ и EZJ

DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и EZJ

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности EZJ в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.60%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and EZJ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (8.46%) compared to DXJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs EZJ's -58.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.20% vs 10.56% for EZJ. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.20% return vs 10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.

EZJ has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.07% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while EZJ is Leveraged Equities. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.95% for EZJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор