Сравнение DXJ с DLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).
DXJ и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и DLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJ и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.95% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 18.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции DLN по среднегодовой доходности: 17.51% против 12.02% соответственно.
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
DLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и DLN
DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Доходность на риск
DXJ vs. DLN — Ранг доходности на риск
DXJ
DLN
Сравнение DXJ c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJ | DLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.08 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.55 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.35 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 6.60 | +8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJ | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.08 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DXJ и DLN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и DLN
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности DLN в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и DLN
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и DLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJ | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -57.84% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -11.08% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -16.26% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | -35.82% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.16% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -7.58% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.26% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и DLN
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJ | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.75% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 6.88% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 14.10% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 13.29% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 16.16% | +4.35% |