Сравнение DXIV с YCS
DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. DXIV is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, DXIV returned 28.57% vs 22.68% for YCS. Their -0.31 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности DXIV и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXIV показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%.
DXIV
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.06%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.02M | $1.93M | $1.55M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам DXIV и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 14.11% | 39.12% | -3.78% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 22.84% |
Correlation
The correlation between DXIV and YCS is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXIV vs. YCS — Ранг доходности на риск
DXIV
YCS
Сравнение DXIV c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXIV | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.69 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 9.73 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXIV и YCS
Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXIV | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -49.56% | +35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.48% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.34% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -19.75% | +17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.34% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXIV и YCS
Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 3.77%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXIV | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.95% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 11.87% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 16.43% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 21.21% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 18.61% | -3.28% |
Сравнение комиссий DXIV и YCS
DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXIV и YCS
Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.32% | 2.50% | 0.64% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXIV and YCS have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to DXIV (3.77%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, DXIV leads with 28.57% vs 22.68% for YCS. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 28.57% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
DXIV has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.00% for YCS.
DXIV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Dimensional and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.95% for YCS.
DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXIV и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор