PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXIV с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

DXIV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DXIV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXIV и VTI

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		5.44%39.12%-4.40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%5.94%

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.

DXIV

1 день
1.36%
1 месяц
-4.11%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.91%
1 год
35.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с AVIV
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий DXIV и VTI

DXIV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

DXIV vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.98

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.52

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

1.54

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.92

7.30

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.98

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.48

+1.12

Корреляция

Корреляция между DXIV и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и VTI

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.41%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DXIV и VTI

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

DXIVVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-55.45%

+41.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.30%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-5.54%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-8.08%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.60%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и VTI

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DXIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXIVVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.48%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

9.75%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

19.02%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

17.41%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

18.29%

-2.87%