Сравнение DXIV с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
DXIV и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DXIV и VSS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXIV и VSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 4.02% | 39.12% | -4.40% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.27% | 29.61% | -3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DXIV показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 3.27%.
DXIV
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSS
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXIV и VSS
DXIV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Доходность на риск
DXIV vs. VSS — Ранг доходности на риск
DXIV
VSS
Сравнение DXIV c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXIV | VSS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.97 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.61 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.80 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 10.97 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXIV | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.97 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.53 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между DXIV и VSS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXIV и VSS
Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности VSS в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.44% | 2.50% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.28% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок DXIV и VSS
Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и VSS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXIV | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -43.51% | +29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.62% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -7.52% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -9.72% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.97% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXIV и VSS
Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеют волатильность 6.95% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXIV | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 7.00% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 11.10% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 16.40% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 16.26% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 17.17% | -1.76% |