PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXIV с SCZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).

DXIV и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DXIV и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXIV и SCZ

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		4.02%39.12%-4.40%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		2.77%32.08%-5.69%

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 2.77%.

DXIV

1 день
2.83%
1 месяц
-7.40%
С начала года
4.02%
6 месяцев
10.85%
1 год
33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCZ

1 день
1.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.64%
1 год
29.74%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с AVIV
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO

Сравнение комиссий DXIV и SCZ

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF

Доходность на риск

DXIV vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.82

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.45

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.61

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

10.13

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.82

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.25

+1.28

Корреляция

Корреляция между DXIV и SCZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и SCZ

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SCZ в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.44%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.21%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DXIV и SCZ

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и SCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DXIVSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-61.86%

+48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.43%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-7.05%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-13.16%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.94%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и SCZ

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 6.95% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXIVSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.02%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.82%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

16.40%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

16.62%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

17.35%

-1.94%