PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXIV с SCHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).

DXIV и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DXIV и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXIV и SCHC

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		5.44%39.12%-4.40%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 4.13%.

DXIV

1 день
1.36%
1 месяц
-4.11%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.91%
1 год
35.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с AVIV
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ

Сравнение комиссий DXIV и SCHC

DXIV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

DXIV vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVSCHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.12

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.81

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

2.97

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.92

11.87

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.38

+1.21

Корреляция

Корреляция между DXIV и SCHC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и SCHC

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SCHC в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.41%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Просадки

Сравнение просадок DXIV и SCHC

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и SCHC.

Загрузка...

Показатели просадок

DXIVSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-43.94%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.48%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-8.01%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-10.13%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.12%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и SCHC

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 6.52%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXIVSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.41%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.82%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

17.40%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

17.33%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

17.88%

-2.46%