PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с PDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с PDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DXIV is actively managed, while PDN is passively managed. Over the past year, DXIV returned 29.75% vs 27.72% for PDN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for PDN.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у PDN с доходностью 10.22%.

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXIV и PDN

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-4.40%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%-6.18%

Correlation

The correlation between DXIV and PDN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between DXIV and PDN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXIV и PDN

Секторы
DXIV
PDN

Промышленность

19.0%
22.4%

Финансовые услуги

17.6%
11.4%

Сырьевые материалы

12.6%
10.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.1%

Энергетика

9.8%
5.1%

Технологии

7.3%
10.3%

Здравоохранение

6.6%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

1.6%
8.6%

Промышленность

DXIV
19.0%
PDN
22.4%

Финансовые услуги

DXIV
17.6%
PDN
11.4%

Сырьевые материалы

DXIV
12.6%
PDN
10.0%

Потребительский циклический сектор

DXIV
11.3%
PDN
11.1%

Энергетика

DXIV
9.8%
PDN
5.1%

Технологии

DXIV
7.3%
PDN
10.3%

Здравоохранение

DXIV
6.6%
PDN
5.4%

Потребительский защитный сектор

DXIV
6.5%
PDN
4.7%

Коммуникационные услуги

DXIV
5.3%
PDN
3.3%

Коммунальные услуги

DXIV
2.5%
PDN
2.4%

Недвижимость

DXIV
1.6%
PDN
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAW
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA

Доходность на риск

DXIV vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.91

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.68

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.47

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

9.64

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDN равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.91

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.27

+1.38

Просадки

Сравнение просадок DXIV и PDN

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и PDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-59.32%

+45.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.26%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.62%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-11.59%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.88%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и PDN

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 3.89%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.74%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

12.11%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

14.61%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.34%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.06%

-1.67%

Сравнение комиссий DXIV и PDN

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и PDN

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности PDN в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DXIV and PDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDN has higher volatility (4.74%) compared to DXIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs PDN's -59.32%.

On 1-year performance, DXIV leads with 29.75% vs 27.72% for PDN. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 29.75% return vs 27.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.29% for DXIV.

They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.49% for PDN.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и PDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор