Сравнение DXIV с PDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN).
DXIV и PDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DXIV и PDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXIV и PDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 5.44% | 39.12% | -4.40% |
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 5.25% | 38.34% | -6.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXIV показывает доходность 5.44%, а PDN немного ниже – 5.25%.
DXIV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDN
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXIV и PDN
DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.
Доходность на риск
DXIV vs. PDN — Ранг доходности на риск
DXIV
PDN
Сравнение DXIV c PDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXIV | PDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 2.17 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.93 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.24 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 12.91 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXIV | PDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.26 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между DXIV и PDN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXIV и PDN
Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности PDN в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.41% | 2.50% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.23% | 3.36% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DXIV и PDN
Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и PDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXIV | PDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -59.32% | +45.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.26% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -6.57% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -11.68% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.82% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXIV и PDN
Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 6.52%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXIV | PDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.35% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 11.12% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 16.82% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.19% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.99% | -1.57% |