PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXIV с PDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с PDN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DXIV is actively managed, while PDN is passively managed. Over the past year, DXIV returned 25.39% vs 20.03% for PDN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for PDN.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у PDN с доходностью 8.59%.

DXIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
6.93%
С начала года
10.36%
1 год
25.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDN

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.38%
6 месяцев
4.64%
С начала года
8.59%
1 год
20.03%
3 года*
16.08%
5 лет*
6.85%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXIV и PDN

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.36%39.12%-3.78%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		8.59%38.34%-5.30%

Correlation

The correlation between DXIV and PDN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.92

The correlation between DXIV and PDN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXIV и PDN

Секторы
DXIV
PDN

Промышленность

19.1%
23.2%

Финансовые услуги

17.4%
12.7%

Сырьевые материалы

13.1%
10.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.7%

Энергетика

8.8%
4.8%

Технологии

8.1%
10.1%

Здравоохранение

6.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.4%
8.7%

Промышленность

DXIV
19.1%
PDN
23.2%

Финансовые услуги

DXIV
17.4%
PDN
12.7%

Сырьевые материалы

DXIV
13.1%
PDN
10.5%

Потребительский циклический сектор

DXIV
11.6%
PDN
11.7%

Энергетика

DXIV
8.8%
PDN
4.8%

Технологии

DXIV
8.1%
PDN
10.1%

Здравоохранение

DXIV
6.4%
PDN
5.7%

Потребительский защитный сектор

DXIV
6.1%
PDN
5.3%

Коммуникационные услуги

DXIV
5.5%
PDN
4.5%

Коммунальные услуги

DXIV
2.4%
PDN
2.7%

Недвижимость

DXIV
1.4%
PDN
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с ALLWDXIV с CGVIXDXIV с VXUSDXIV с AVDEDXIV с DFAW
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с VEAPDN с SPY

Доходность на риск

DXIV vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXIVPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.31

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.89

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.79

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

6.34

+2.67

DXIV vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PDN равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXIV и PDN

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и PDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-59.32%

+45.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.26%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-4.06%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-11.54%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.17%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и PDN

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DXIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.81%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

13.26%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

15.35%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.47%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

16.90%

-1.47%

Сравнение комиссий DXIV и PDN

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и PDN

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PDN в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.40%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.28%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DXIV and PDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DXIV has higher volatility (4.20%) compared to PDN (3.81%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs PDN's -59.32%.

On 1-year performance, DXIV leads with 25.39% vs 20.03% for PDN. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PDN has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 25.39% return vs 20.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.40% for DXIV.

They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.49% for PDN.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и PDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор