PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXIV с ISCF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).

DXIV и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DXIV и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXIV и ISCF

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		4.02%39.12%-4.40%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		0.75%33.65%-2.55%

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 0.75%.

DXIV

1 день
2.83%
1 месяц
-7.40%
С начала года
4.02%
6 месяцев
10.85%
1 год
33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с AVIV
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX

Сравнение комиссий DXIV и ISCF

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISCF в 0.40%.

ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF

Доходность на риск

DXIV vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVISCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.72

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.34

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.46

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

9.51

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCF равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVISCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.72

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.46

+1.07

Корреляция

Корреляция между DXIV и ISCF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и ISCF

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности ISCF в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.44%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок DXIV и ISCF

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и ISCF.

Загрузка...

Показатели просадок

DXIVISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-40.79%

+27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.34%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-8.57%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-8.23%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.93%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и ISCF

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеют волатильность 6.95% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXIVISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.29%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.81%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

16.95%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

16.52%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

17.32%

-1.91%