PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. DXIV is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past year, DXIV returned 29.75% vs 51.55% for GRID. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%.

DXIV

1 день
-0.63%
1 месяц
2.94%
С начала года
10.82%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXIV и GRID

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.82%39.12%-4.40%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%-0.77%

Correlation

The correlation between DXIV and GRID is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.71

The correlation between DXIV and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXIV и GRID

Секторы
DXIV
GRID

Промышленность

19.0%
65.2%

Финансовые услуги

17.6%

-

Сырьевые материалы

12.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
3.5%

Энергетика

9.8%

-

Технологии

7.3%
11.0%

Здравоохранение

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Коммунальные услуги

2.5%
20.4%

Недвижимость

1.6%

-

Промышленность

DXIV
19.0%
GRID
65.2%

Финансовые услуги

DXIV
17.6%
GRID

-

Сырьевые материалы

DXIV
12.6%
GRID
0.0%

Потребительский циклический сектор

DXIV
11.3%
GRID
3.5%

Энергетика

DXIV
9.8%
GRID

-

Технологии

DXIV
7.3%
GRID
11.0%

Здравоохранение

DXIV
6.6%
GRID

-

Потребительский защитный сектор

DXIV
6.5%
GRID

-

Коммуникационные услуги

DXIV
5.3%
GRID

-

Коммунальные услуги

DXIV
2.5%
GRID
20.4%

Недвижимость

DXIV
1.6%
GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAW
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

DXIV vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.67

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.50

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.42

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

16.72

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.67

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.57

+1.08

Просадки

Сравнение просадок DXIV и GRID

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-40.56%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.73%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.33%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-8.43%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.09%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и GRID

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 3.89%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

7.95%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

16.08%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

19.39%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

21.00%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

22.81%

-7.42%

Сравнение комиссий DXIV и GRID

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и GRID

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.29%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DXIV and GRID have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to DXIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs GRID's -40.56%.

On 1-year performance, GRID leads with 51.55% vs 29.75% for DXIV. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRID has performed better with a 51.55% return vs 29.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

DXIV has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.77% for GRID.

DXIV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор