Сравнение DXIV с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
DXIV и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DXIV и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXIV и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 5.44% | 39.12% | -4.40% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | -0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DXIV показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%.
DXIV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXIV и GRID
DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
DXIV vs. GRID — Ранг доходности на риск
DXIV
GRID
Сравнение DXIV c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXIV | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 2.25 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 3.04 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 4.18 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 15.64 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXIV | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.25 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.53 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между DXIV и GRID составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXIV и GRID
Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.41% | 2.50% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DXIV и GRID
Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXIV | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -40.56% | +26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.73% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -6.55% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -8.50% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.14% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXIV и GRID
Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 6.52%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXIV | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 8.59% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 14.24% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 21.49% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 20.69% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 22.74% | -7.32% |