PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXIV с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с FDTS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DXIV is actively managed, while FDTS is passively managed. Over the past year, DXIV returned 28.57% vs 34.14% for FDTS. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 17.85%.

DXIV

1 день
0.50%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
6.18%
С начала года
14.11%
1 год
28.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.06%

FDTS

1 день
0.76%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
5.44%
С начала года
17.85%
1 год
34.14%
3 года*
23.38%
5 лет*
10.95%
10 лет*
10.33%
Всё время*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DXIV

Dimensional International Vector Equity ETF
$2.02M$1.93M$1.55M

FDTS

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
$104.83K$60.97K$76.69K

Сравнение доходности по годам DXIV и FDTS

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		14.11%39.12%-3.78%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		17.85%51.17%-1.83%

Correlation

The correlation between DXIV and FDTS is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.80

The correlation between DXIV and FDTS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXIV и FDTS

Секторы
DXIV
FDTS

Промышленность

18.4%
22.1%

Финансовые услуги

17.9%
12.3%

Сырьевые материалы

11.8%
10.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
19.2%

Технологии

8.8%
14.5%

Энергетика

8.2%
3.8%

Здравоохранение

7.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Недвижимость

1.5%
4.5%

Промышленность

DXIV
18.4%
FDTS
22.1%

Финансовые услуги

DXIV
17.9%
FDTS
12.3%

Сырьевые материалы

DXIV
11.8%
FDTS
10.5%

Потребительский циклический сектор

DXIV
11.6%
FDTS
19.2%

Технологии

DXIV
8.8%
FDTS
14.5%

Энергетика

DXIV
8.2%
FDTS
3.8%

Здравоохранение

DXIV
7.4%
FDTS
2.7%

Потребительский защитный сектор

DXIV
6.4%
FDTS
4.9%

Коммуникационные услуги

DXIV
5.5%
FDTS
3.0%

Коммунальные услуги

DXIV
2.5%
FDTS
2.6%

Недвижимость

DXIV
1.5%
FDTS
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с DFIVDXIV с DFAW
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с ISCFFDTS с VYMIFDTS с SMMV

Доходность на риск

DXIV vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DXIV c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXIVFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.76

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.43

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.62

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

6.88

+3.37

DXIV vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXIV и FDTS

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-51.26%

+37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-13.11%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.52%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-10.63%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.98%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и FDTS

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 3.77%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

7.02%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

17.06%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

19.55%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

29.56%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

24.91%

-9.58%

Сравнение комиссий DXIV и FDTS

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и FDTS

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FDTS в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.32%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.77%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

DXIV and FDTS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (7.02%) compared to DXIV (3.77%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs FDTS's -51.26%.

On 1-year performance, FDTS leads with 34.14% vs 28.57% for DXIV. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDTS has performed better with a 34.14% return vs 28.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.32% for DXIV.

They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.80% for FDTS.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор