PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXIV с FDTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS).

DXIV и FDTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DXIV и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXIV и FDTS

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		4.02%39.12%-4.40%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 11.04%.

DXIV

1 день
2.83%
1 месяц
-7.40%
С начала года
4.02%
6 месяцев
10.85%
1 год
33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с AVIV
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV

Сравнение комиссий DXIV и FDTS

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF

Доходность на риск

DXIV vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVFDTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

3.16

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.90

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.60

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

4.68

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

18.83

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа FDTS равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.16

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.36

+1.17

Корреляция

Корреляция между DXIV и FDTS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и FDTS

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FDTS в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.44%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Просадки

Сравнение просадок DXIV и FDTS

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и FDTS.

Загрузка...

Показатели просадок

DXIVFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-51.26%

+37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.61%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-9.95%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-10.74%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.13%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и FDTS

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 6.95%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXIVFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.97%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

12.60%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

18.77%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

29.14%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

24.75%

-9.34%