PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с DLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXIV с DLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).

DXIV и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DXIV и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXIV и DLS

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		4.02%39.12%-4.40%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		0.81%34.11%-4.10%

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 0.81%.

DXIV

1 день
2.83%
1 месяц
-7.40%
С начала года
4.02%
6 месяцев
10.85%
1 год
33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLS

1 день
2.87%
1 месяц
-8.49%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.77%
1 год
28.41%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с AVIV
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Сравнение комиссий DXIV и DLS

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF

Доходность на риск

DXIV vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.84

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.46

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.43

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

9.37

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.84

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.32

+1.21

Корреляция

Корреляция между DXIV и DLS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и DLS

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности DLS в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.44%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.70%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Просадки

Сравнение просадок DXIV и DLS

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и DLS.

Загрузка...

Показатели просадок

DXIVDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-63.13%

+49.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.04%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-8.49%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-13.74%

+11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.87%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и DLS

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеют волатильность 6.95% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXIVDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.68%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

9.84%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

15.59%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

15.43%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

16.60%

-1.19%