PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXIV с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

DXIV и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DXIV и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXIV и DFAI

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		5.44%39.12%-4.40%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%-4.80%

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

DXIV

1 день
1.36%
1 месяц
-4.11%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.91%
1 год
35.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с AVIV
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий DXIV и DFAI

DXIV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DXIV vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.79

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.44

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

2.74

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.92

10.73

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.79

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.75

+0.85

Корреляция

Корреляция между DXIV и DFAI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и DFAI

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.41%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DXIV и DFAI

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

DXIVDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-27.44%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.95%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.23%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-5.21%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.79%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и DFAI

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 6.52%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXIVDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.97%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.65%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

16.73%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.81%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

15.66%

-0.24%