PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DXIV returned 29.67% vs 25.22% for DFAI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

DXIV

1 день
0.50%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.38%
6 месяцев
14.73%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXIV и DFAI

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		11.38%39.12%-4.40%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%-4.80%

Correlation

The correlation between DXIV and DFAI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.96

The correlation between DXIV and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXIV и DFAI

Секторы
DXIV
DFAI

Промышленность

19.0%
19.5%

Финансовые услуги

17.6%
22.5%

Сырьевые материалы

12.6%
8.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.6%

Энергетика

9.8%
6.8%

Технологии

7.3%
9.3%

Здравоохранение

6.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.7%

Коммунальные услуги

2.5%
4.0%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Промышленность

DXIV
19.0%
DFAI
19.5%

Финансовые услуги

DXIV
17.6%
DFAI
22.5%

Сырьевые материалы

DXIV
12.6%
DFAI
8.8%

Потребительский циклический сектор

DXIV
11.3%
DFAI
8.6%

Энергетика

DXIV
9.8%
DFAI
6.8%

Технологии

DXIV
7.3%
DFAI
9.3%

Здравоохранение

DXIV
6.6%
DFAI
8.8%

Потребительский защитный сектор

DXIV
6.5%
DFAI
6.4%

Коммуникационные услуги

DXIV
5.3%
DFAI
3.7%

Коммунальные услуги

DXIV
2.5%
DFAI
4.0%

Недвижимость

DXIV
1.6%
DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFAW
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

DXIV vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.80

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.54

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.31

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

9.08

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.80

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.79

+0.88

Просадки

Сравнение просадок DXIV и DFAI

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-27.44%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-10.95%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.78%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-5.12%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.79%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и DFAI

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 3.77%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.39%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.71%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

14.07%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.92%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.70%

-0.32%

Сравнение комиссий DXIV и DFAI

DXIV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и DFAI

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.28%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DXIV and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to DXIV (3.77%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs DFAI's -27.44%.

On 1-year performance, DXIV leads with 29.67% vs 25.22% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 29.67% return vs 25.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for DXIV.

DXIV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 2.24% for DFAI.

DXIV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Dimensional. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.18% for DFAI.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор