Сравнение DXHYX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
DXHYX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DXHYX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXHYX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | -1.20% | 6.56% | 6.47% | 10.88% | -13.99% | 3.00% | 2.26% | 12.61% | -3.82% | 5.22% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 67.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DXHYX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
DXHYX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXHYX и UPRO
DXHYX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
DXHYX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
DXHYX
UPRO
Сравнение DXHYX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXHYX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 4.22 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXHYX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.34 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DXHYX и UPRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXHYX и UPRO
Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 5.17% | 4.32% | 4.75% | 6.08% | 12.11% | 2.06% | 6.32% | 9.95% | 4.99% | 3.57% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DXHYX и UPRO
Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXHYX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -76.82% | +50.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.87% | -33.38% | +28.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -63.94% | +45.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -18.68% | +16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -14.53% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 8.41% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXHYX и UPRO
Текущая волатильность для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) составляет 2.55%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXHYX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 16.04% | -13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 28.48% | -25.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 54.36% | -47.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 50.34% | -41.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 53.69% | -44.28% |