Сравнение DXHYX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
DXHYX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DXHYX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXHYX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | -1.20% | 6.56% | 6.47% | 10.88% | -13.99% | 3.00% | 2.26% | 12.61% | -3.82% | 5.22% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.15% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DXHYX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 0.15%.
DXHYX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXHYX и SPHY
DXHYX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
DXHYX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
DXHYX
SPHY
Сравнение DXHYX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXHYX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.33 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.96 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.82 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 9.48 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXHYX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.33 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.62 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DXHYX и SPHY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXHYX и SPHY
Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности SPHY в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 5.17% | 4.32% | 4.75% | 6.08% | 12.11% | 2.06% | 6.32% | 9.95% | 4.99% | 3.57% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.36% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок DXHYX и SPHY
Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXHYX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -21.97% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.87% | -2.82% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -15.29% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.85% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -2.32% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.78% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXHYX и SPHY
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXHYX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.22% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 2.88% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 5.50% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 7.15% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 7.97% | +1.44% |