Сравнение DXHYX с SPHY
DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both funds - DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Over the past 5 years, DXHYX returned 1.87%/yr vs 4.41%/yr for SPHY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DXHYX charges 1.35%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности DXHYX и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXHYX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.63%.
DXHYX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение доходности по годам DXHYX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 0.37% | 6.56% | 6.47% | 10.88% | -13.99% | 3.00% | 2.26% | 12.61% | -3.82% | 5.22% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.63% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 6.73% |
Correlation
The correlation between DXHYX and SPHY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between DXHYX and SPHY shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXHYX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
DXHYX
SPHY
Сравнение DXHYX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXHYX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.92 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 13.27 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXHYX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.92 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.62 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок DXHYX и SPHY
Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXHYX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -21.97% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -2.41% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.42% | -4.85% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -15.29% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.14% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -2.29% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.53% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXHYX и SPHY
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXHYX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.14% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 2.91% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 3.68% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 7.17% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 7.89% | +1.45% |
Сравнение комиссий DXHYX и SPHY
DXHYX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXHYX и SPHY
Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности SPHY в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 3.59% | 4.32% | 4.75% | 6.08% | 12.11% | 2.06% | 6.32% | 9.95% | 4.99% | 3.57% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.26% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DXHYX and SPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DXHYX has higher volatility (1.42%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, DXHYX dropped -26.40% vs SPHY's -21.97%.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXHYX и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор