Сравнение DXHYX с RYILX
DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both mutual funds - DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 5 years, DXHYX returned 1.76%/yr vs -0.04%/yr for RYILX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. DXHYX charges 1.35%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.
Доходность
Сравнение доходности DXHYX и RYILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXHYX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у RYILX с доходностью 1.98%.
DXHYX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
RYILX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.97%
Сравнение доходности по годам DXHYX и RYILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 0.48% | 6.56% | 6.47% | 10.88% | -13.99% | 3.00% | 2.26% | 12.61% | -3.82% | 5.22% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.98% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
Correlation
The correlation between DXHYX and RYILX is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.83 |
The correlation between DXHYX and RYILX has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXHYX vs. RYILX — Ранг доходности на риск
DXHYX
RYILX
Сравнение DXHYX c RYILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXHYX | RYILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.16 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | -0.32 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXHYX и RYILX
Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и RYILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXHYX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -77.21% | +50.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -4.01% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.42% | -12.72% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -15.44% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -76.68% | +76.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -58.14% | +54.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.16% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXHYX и RYILX
Текущая волатильность для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) составляет 1.20%, в то время как у Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXHYX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.77% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 4.20% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 5.04% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 7.56% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 8.15% | +1.17% |
Сравнение комиссий DXHYX и RYILX
DXHYX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYILX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXHYX и RYILX
Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 3.64% | 4.32% | 4.75% | 6.08% | 12.11% | 2.06% | 6.32% | 9.95% | 4.99% | 3.57% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXHYX and RYILX have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYILX has higher volatility (1.77%) compared to DXHYX (1.20%). In terms of maximum drawdown, DXHYX dropped -26.40% vs RYILX's -77.21%.
DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXHYX и RYILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор