Сравнение DXHYX с SOPIX
DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 5 years, DXHYX returned 1.82%/yr vs -15.00%/yr for SOPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. DXHYX charges 1.35%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.
Доходность
Сравнение доходности DXHYX и SOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXHYX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -14.03%.
DXHYX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
Сравнение доходности по годам DXHYX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 0.71% | 6.56% | 6.47% | 10.88% | -13.99% | 3.00% | 2.26% | 12.61% | -3.82% | 5.22% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Correlation
The correlation between DXHYX and SOPIX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.65 |
The correlation between DXHYX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXHYX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
DXHYX
SOPIX
Сравнение DXHYX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXHYX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.84 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | -1.71 | +7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXHYX и SOPIX
Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и SOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXHYX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -99.07% | +72.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -24.87% | +21.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.42% | -54.87% | +48.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -65.00% | +46.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -99.04% | +98.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -76.23% | +72.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 12.15% | -11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXHYX и SOPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) составляет 0.80%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXHYX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 7.80% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 15.22% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 18.50% | -14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 23.76% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 22.63% | -13.34% |
Сравнение комиссий DXHYX и SOPIX
DXHYX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXHYX и SOPIX
Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SOPIX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 3.26% | 4.32% | 4.75% | 6.08% | 12.11% | 2.06% | 6.32% | 9.95% | 4.99% | 3.57% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXHYX and SOPIX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to DXHYX (0.80%). In terms of maximum drawdown, DXHYX dropped -26.40% vs SOPIX's -99.07%.
DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXHYX и SOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор