PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXHYX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXHYX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

DXHYX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DXHYX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXHYX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		-2.22%6.56%6.47%10.88%-13.99%3.00%2.26%12.61%-3.82%5.30%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, DXHYX показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

DXHYX

1 день
0.17%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-1.22%
1 год
4.40%
3 года*
5.85%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с DXHYX:
DXHYX с VOODXHYX с UPRODXHYX с SPHYDXHYX с DXRLXDXHYX с SOPIXDXHYX с PHPIXDXHYX с DXNLX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий DXHYX и FDFIX

DXHYX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

DXHYX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXHYX
Ранг доходности на риск DXHYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXHYX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXHYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXHYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXHYX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXHYX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXHYX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXHYXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.81

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.96

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

4.59

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXHYX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXHYX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXHYX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXHYXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.67

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.71

-0.43

Корреляция

Корреляция между DXHYX и FDFIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXHYX и FDFIX

Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		5.23%4.32%4.75%6.08%12.11%2.06%6.32%9.95%4.99%3.57%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%

Просадки

Сравнение просадок DXHYX и FDFIX

Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXHYXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-33.77%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.87%

-12.13%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-24.51%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-8.99%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.64%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.60%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DXHYX и FDFIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) составляет 2.28%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXHYXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.22%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

9.16%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

18.20%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

16.91%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

18.68%

-9.28%