Сравнение DXD с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
DXD и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DXD и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -13.10% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и XTJL
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
DXD vs. XTJL — Ранг доходности на риск
DXD
XTJL
Сравнение DXD c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.88 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.41 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.18 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 7.45 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.88 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.57 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между DXD и XTJL составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и XTJL
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и XTJL
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -23.24% | -76.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -13.81% | -29.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -2.12% | -97.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -4.18% | -77.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.25% | 2.19% | +30.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и XTJL
ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 4.50% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 6.30% | +12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 18.18% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 15.46% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 15.46% | +19.39% |