PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с XDSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. DXD is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, DXD returned -14.66%/yr vs 9.80%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности DXD и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.80%.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-21.91%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between DXD and XDSQ is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.83

The correlation between DXD and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и XDSQ

Секторы
DXD
XDSQ

Финансовые услуги

85.4%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

DXD
85.4%
XDSQ
11.6%

Сырьевые материалы

DXD

-

XDSQ
1.8%

Коммуникационные услуги

DXD

-

XDSQ
11.3%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

XDSQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

XDSQ
4.9%

Энергетика

DXD

-

XDSQ
3.5%

Здравоохранение

DXD

-

XDSQ
8.5%

Промышленность

DXD

-

XDSQ
8.3%

Недвижимость

DXD

-

XDSQ
1.9%

Технологии

DXD

-

XDSQ
35.7%

Коммунальные услуги

DXD

-

XDSQ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

DXD vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.52

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.09

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.32

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.67

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

7.97

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

1.52

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.65

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.69

-1.33

Просадки

Сравнение просадок DXD и XDSQ

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-26.06%

-73.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-9.60%

-20.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-19.15%

-37.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

-26.06%

-38.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

0.00%

-99.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-4.96%

-77.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

2.01%

+16.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и XDSQ

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

0.57%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

8.40%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

10.56%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

15.27%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

15.10%

+19.81%

Сравнение комиссий DXD и XDSQ

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и XDSQ

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXD and XDSQ have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (5.98%) compared to XDSQ (0.57%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.80% vs -14.66% for DXD. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.80% return vs -14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор