Сравнение DXD с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
DXD и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DXD и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | 0.67% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и MUU
DXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
DXD vs. MUU — Ранг доходности на риск
DXD
MUU
Сравнение DXD c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 7.00 | -7.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 3.86 | -4.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.52 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 17.99 | -18.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 50.69 | -51.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 7.00 | -7.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.77 | -2.40 |
Корреляция
Корреляция между DXD и MUU составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и MUU
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и MUU
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -75.07% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -52.72% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -38.92% | -60.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -25.08% | -57.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.25% | 18.71% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.98%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 47.51% | -37.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 99.28% | -80.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 130.64% | -97.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 127.68% | -98.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 127.68% | -92.83% |