PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXC с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXC с IBM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DXC (DXC Technology Company) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DXC returned -26.63%/yr vs 17.90%/yr for IBM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXC и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXC Technology Company (DXC) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXC показывает доходность -42.73%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -10.06%.

DXC

1 день
-0.12%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-42.73%
6 месяцев
-44.44%
1 год
-44.69%
3 года*
-31.28%
5 лет*
-26.63%
10 лет*
—

IBM

1 день
-0.75%
1 месяц
3.59%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-12.53%
1 год
-8.20%
3 года*
30.81%
5 лет*
17.90%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXC и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXC
DXC Technology Company		-42.73%-26.68%-12.64%-13.70%-17.68%25.01%-30.14%-27.90%-34.63%53.43%
IBM
International Business Machines Corporation		-10.06%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-8.68%

Correlation

The correlation between DXC and IBM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.47

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXC:

$1.41B

IBM:

$250.36B

EPS

DXC:

$0.10

IBM:

$11.32

Коэффициент P/E

DXC:

83.04

IBM:

23.23

Коэффициент PEG

DXC:

2.19

IBM:

0.28

Коэффициент P/S

DXC:

0.12

IBM:

3.63

Коэффициент P/B

DXC:

0.44

IBM:

7.59

Общая выручка (12 мес.)

DXC:

$12.64B

IBM:

$68.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXC:

$1.73B

IBM:

$40.64B

EBITDA (12 мес.)

DXC:

$1.70B

IBM:

$15.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DXC Technology Company

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с DXC:
DXC с CAP.PADXC с KDDXC с VTRSDXC с VDY.TODXC с ARKWDXC с VEQT.TODXC с BRK-B
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с HPQIBM с KDIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

DXC vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXC
Ранг доходности на риск DXC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXC: 11
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXC c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXCIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
-0.21

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
-0.02

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.00

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.27

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

-0.56

-1.42

DXC vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXC на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXC и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXC и IBM

Максимальная просадка DXC за все время составила -91.10%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXCIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.10%

-69.40%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.38%

-30.96%

-18.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.15%

-30.96%

-40.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.07%

-30.96%

-50.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.92%

-20.13%

-70.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.21%

-20.12%

-38.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.68%

14.79%

+7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DXC и IBM

Текущая волатильность для DXC Technology Company (DXC) составляет 17.52%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что DXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXCIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.52%

20.10%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.72%

35.49%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.87%

40.10%

+12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

27.37%

+19.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.56%

26.65%

+24.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXC и IBM

DXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXC
DXC Technology Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%2.18%24.81%0.72%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation		2.56%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXC и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXC Technology Company и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.13B
15.92B
(DXC) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXC и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DXC Technology Company и International Business Machines Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
56.2%
Активы портфеля
DXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

DXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

DXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXC Technology Company сообщила о чистой прибыли в -141.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

DXC and IBM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (20.10%) compared to DXC (17.52%). In terms of maximum drawdown, DXC dropped -91.10% vs IBM's -69.40%.

IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXC и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор