PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXC с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXC с ARKW

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXC Technology Company (DXC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXC или ARKW.

Корреляция

Корреляция между DXC и ARKW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DXC и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXC Technology Company (DXC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXC:

-0.14

ARKW:

1.32

Коэф-т Сортино

DXC:

-0.49

ARKW:

1.97

Коэф-т Омега

DXC:

0.94

ARKW:

1.26

Коэф-т Кальмара

DXC:

-0.27

ARKW:

0.89

Коэф-т Мартина

DXC:

-1.53

ARKW:

4.95

Индекс Язвы

DXC:

15.09%

ARKW:

11.24%

Дневная вол-ть

DXC:

41.21%

ARKW:

39.54%

Макс. просадка

DXC:

-90.12%

ARKW:

-80.01%

Текущая просадка

DXC:

-83.46%

ARKW:

-34.32%

Доходность по периодам

С начала года, DXC показывает доходность -23.52%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью 10.96%.

DXC

С начала года

-23.52%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

-22.00%

1 год

-5.74%

3 года

-19.78%

5 лет

-0.73%

10 лет

N/A

ARKW

С начала года

10.96%

1 месяц

30.97%

6 месяцев

12.65%

1 год

51.74%

3 года

30.12%

5 лет

11.11%

10 лет

20.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DXC Technology Company

ARK Next Generation Internet ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXC и ARKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXC
Ранг риск-скорректированной доходности DXC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXC c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXC на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXC и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXC и ARKW

Ни DXC, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DXC
DXC Technology Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%2.18%24.74%0.72%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок DXC и ARKW

Максимальная просадка DXC за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXC и ARKW

DXC Technology Company (DXC) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что DXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...