PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXC с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXC с ARKW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXC (DXC Technology Company) is a stock, while ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, DXC returned -25.51%/yr vs 1.89%/yr for ARKW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXC и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXC Technology Company (DXC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXC показывает доходность -37.54%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -0.79%.

DXC

1 день
-8.50%
1 месяц
-20.37%
С начала года
-37.54%
6 месяцев
-33.21%
1 год
-39.28%
3 года*
-29.12%
5 лет*
-25.51%
10 лет*
—

ARKW

1 день
-2.98%
1 месяц
2.53%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-3.36%
1 год
19.55%
3 года*
40.12%
5 лет*
1.89%
10 лет*
22.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXC и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXC
DXC Technology Company		-37.54%-26.68%-12.64%-13.70%-17.68%25.01%-30.14%-27.90%-34.63%53.75%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.79%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%70.10%

Correlation

The correlation between DXC and ARKW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.39

The correlation between DXC and ARKW shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DXC Technology Company

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с DXC:
DXC с CAP.PADXC с KDDXC с JWNDXC с VTRSDXC с VDY.TODXC с VEQT.TODXC с BRK-B
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Доходность на риск

DXC vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXC
Ранг доходности на риск DXC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXC: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXC c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXCARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.60

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
1.01

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.12

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.54

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

1.12

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXC vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXC на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXC и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXCARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.60

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.04

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.58

-0.90

Просадки

Сравнение просадок DXC и ARKW

Максимальная просадка DXC за все время составила -91.10%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXCARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.10%

-80.52%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.38%

-36.21%

-13.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.15%

-36.21%

-34.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.07%

-77.36%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.10%

-20.48%

-69.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.04%

-23.98%

-34.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.00%

17.52%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DXC и ARKW

DXC Technology Company (DXC) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что DXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXCARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.94%

7.95%

+23.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.83%

23.54%

+22.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.29%

32.93%

+19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.27%

43.49%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.58%

37.69%

+13.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXC и ARKW

DXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.60%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
DXC
DXC Technology Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%2.18%24.81%0.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXC and ARKW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXC has higher volatility (31.94%) compared to ARKW (7.95%). In terms of maximum drawdown, DXC dropped -91.10% vs ARKW's -80.52%.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXC и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор