PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXC с ARKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXC с ARKW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXC Technology Company (DXC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXC или ARKW.

Корреляция

Корреляция между DXC и ARKW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DXC и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXC Technology Company (DXC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.21%
337.10%
DXC
ARKW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXC:

-0.56

ARKW:

0.91

Коэф-т Сортино

DXC:

-0.56

ARKW:

1.43

Коэф-т Омега

DXC:

0.93

ARKW:

1.18

Коэф-т Кальмара

DXC:

-0.29

ARKW:

0.57

Коэф-т Мартина

DXC:

-1.67

ARKW:

3.37

Индекс Язвы

DXC:

14.82%

ARKW:

10.61%

Дневная вол-ть

DXC:

44.19%

ARKW:

39.25%

Макс. просадка

DXC:

-90.12%

ARKW:

-80.01%

Текущая просадка

DXC:

-83.37%

ARKW:

-44.94%

Доходность по периодам

С начала года, DXC показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -6.98%.

DXC

С начала года

-23.12%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

-22.97%

1 год

-26.96%

5 лет

-0.72%

10 лет

N/A

ARKW

С начала года

-6.98%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

13.77%

1 год

32.30%

5 лет

10.73%

10 лет

18.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXC и ARKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXC
Ранг риск-скорректированной доходности DXC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXC c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DXC, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DXC: -0.56
ARKW: 0.91
Коэффициент Сортино DXC, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DXC: -0.56
ARKW: 1.43
Коэффициент Омега DXC, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXC: 0.93
ARKW: 1.18
Коэффициент Кальмара DXC, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DXC: -0.29
ARKW: 0.57
Коэффициент Мартина DXC, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DXC: -1.67
ARKW: 3.37

Показатель коэффициента Шарпа DXC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXC и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.91
DXC
ARKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXC и ARKW

Ни DXC, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DXC
DXC Technology Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%2.18%24.74%0.72%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок DXC и ARKW

Максимальная просадка DXC за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.37%
-44.94%
DXC
ARKW

Волатильность

Сравнение волатильности DXC и ARKW

DXC Technology Company (DXC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеют волатильность 20.50% и 20.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.50%
20.72%
DXC
ARKW