Сравнение DXC с ARKW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение DXC с ARKW

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXC Technology Company (DXC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXC или ARKW.

Корреляция

Корреляция между DXC и ARKW составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DXC и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXC Technology Company (DXC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DXC

ARKW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXC:

-0.53

ARKW:

0.38

Коэф-т Сортино

DXC:

-0.53

ARKW:

0.74

Коэф-т Омега

DXC:

0.93

ARKW:

1.09

Коэф-т Кальмара

DXC:

-0.26

ARKW:

0.22

Коэф-т Мартина

DXC:

-1.60

ARKW:

1.53

Индекс Язвы

DXC:

13.80%

ARKW:

8.90%

Дневная вол-ть

DXC:

41.45%

ARKW:

35.87%

Макс. просадка

DXC:

-90.12%

ARKW:

-80.01%

Текущая просадка

DXC:

-82.23%

ARKW:

-49.99%

Доходность по периодам

С начала года, DXC показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -15.51%.

DXC

С начала года

-17.87%

1 месяц

-8.78%

6 месяцев

-21.11%

1 год

-22.34%

5 лет

7.08%

10 лет

N/A

ARKW

С начала года

-15.51%

1 месяц

-12.01%

6 месяцев

10.94%

1 год

13.10%

5 лет

14.63%

10 лет

17.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXC и ARKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARKW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXC c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DXC: -0.53

ARKW: 0.38

Коэффициент Сортино

DXC: -0.53

ARKW: 0.74

Коэффициент Омега

DXC: 0.93

ARKW: 1.09

Коэффициент Кальмара

DXC: -0.26

ARKW: 0.22

Коэффициент Мартина

DXC: -1.60

ARKW: 1.53

Показатель коэффициента Шарпа DXC на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXC и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DXC

ARKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXC и ARKW

Ни DXC, ни ARKW не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DXC DXC Technology Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.82%	2.18%	24.70%	0.62%	0.00%	0.00%
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.79%	1.29%	0.00%	13.06%	2.05%	0.00%	2.29%

Просадки

Сравнение просадок DXC и ARKW

Максимальная просадка DXC за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки ARKW в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и ARKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DXC

ARKW

Волатильность

Сравнение волатильности DXC и ARKW

Текущая волатильность для DXC Technology Company (DXC) составляет 12.71%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что DXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DXC

ARKW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DXC с ARKW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DXC и ARKW

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXC и ARKW

DXC

ARKW

Сравнение DXC c ARKW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXC и ARKW

Просадки

Сравнение просадок DXC и ARKW

Волатильность

Сравнение волатильности DXC и ARKW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество