PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXC с VTRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXC с VTRS

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXC Technology Company (DXC) и Viatris Inc. (VTRS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXC или VTRS.

Корреляция

Корреляция между DXC и VTRS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DXC и VTRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXC Technology Company (DXC) и Viatris Inc. (VTRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.21%
-38.68%
DXC
VTRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXC:

-0.58

VTRS:

-0.73

Коэф-т Сортино

DXC:

-0.59

VTRS:

-0.90

Коэф-т Омега

DXC:

0.92

VTRS:

0.88

Коэф-т Кальмара

DXC:

-0.30

VTRS:

-0.47

Коэф-т Мартина

DXC:

-1.78

VTRS:

-1.54

Индекс Язвы

DXC:

14.34%

VTRS:

16.52%

Дневная вол-ть

DXC:

44.21%

VTRS:

34.81%

Макс. просадка

DXC:

-90.12%

VTRS:

-54.33%

Текущая просадка

DXC:

-83.06%

VTRS:

-48.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXC:

$2.78B

VTRS:

$9.70B

EPS

DXC:

-$0.30

VTRS:

-$0.53

Коэффициент PEG

DXC:

0.28

VTRS:

0.14

Коэффициент P/S

DXC:

0.21

VTRS:

0.66

Коэффициент P/B

DXC:

0.93

VTRS:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

DXC:

$9.70B

VTRS:

$11.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXC:

$2.01B

VTRS:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

DXC:

$1.49B

VTRS:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, DXC показывает доходность -21.67%, что значительно выше, чем у VTRS с доходностью -32.90%.

DXC

С начала года

-21.67%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-22.79%

1 год

-22.06%

5 лет

-3.64%

10 лет

N/A

VTRS

С начала года

-32.90%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

-28.31%

1 год

-25.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXC и VTRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXC
Ранг риск-скорректированной доходности DXC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VTRS
Ранг риск-скорректированной доходности VTRS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXC c VTRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXC Technology Company (DXC) и Viatris Inc. (VTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DXC, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DXC: -0.58
VTRS: -0.73
Коэффициент Сортино DXC, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DXC: -0.59
VTRS: -0.90
Коэффициент Омега DXC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXC: 0.92
VTRS: 0.88
Коэффициент Кальмара DXC, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DXC: -0.38
VTRS: -0.47
Коэффициент Мартина DXC, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DXC: -1.78
VTRS: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа DXC на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTRS равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXC и VTRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
-0.73
DXC
VTRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXC и VTRS

DXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%.

TTM20242023202220212020201920182017
DXC
DXC Technology Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%2.18%24.74%0.72%
VTRS
Viatris Inc.		5.82%3.86%4.43%4.31%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXC и VTRS

Максимальная просадка DXC за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки VTRS в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXC и VTRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.96%
-48.10%
DXC
VTRS

Волатильность

Сравнение волатильности DXC и VTRS

DXC Technology Company (DXC) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с Viatris Inc. (VTRS) с волатильностью 15.24%. Это указывает на то, что DXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.47%
15.24%
DXC
VTRS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXC и VTRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXC Technology Company и Viatris Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию