PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWX с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

DWX и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DWX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWX и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 7.51% против 15.90% соответственно.

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с FSPSX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий DWX и SPYG

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

DWX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.04

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.62

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.75

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

6.81

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.04

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.32

-0.20

Корреляция

Корреляция между DWX и SPYG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и SPYG

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок DWX и SPYG

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

DWXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-67.63%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-13.76%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-32.67%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-32.67%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-9.06%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-24.48%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.55%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и SPYG

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.07%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.32%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

12.90%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

22.42%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

21.13%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

20.57%

-5.36%