PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с RFDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с RFDI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DWX is passively managed, while RFDI is actively managed. Over the past 10 years, DWX returned 8.09%/yr vs 9.73%/yr for RFDI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DWX charges 0.45%/yr vs 0.83%/yr for RFDI.

Доходность

Сравнение доходности DWX и RFDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у RFDI с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям RFDI по среднегодовой доходности: 8.09% против 9.73% соответственно.

DWX

1 день
0.51%
1 месяц
-0.86%
С начала года
6.38%
6 месяцев
6.47%
1 год
15.10%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.09%

RFDI

1 день
1.39%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.40%
1 год
26.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и RFDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.38%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		9.77%35.95%5.56%18.14%-23.57%17.36%9.16%20.47%-18.26%24.08%

Correlation

The correlation between DWX and RFDI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г.

0.83

The correlation between DWX and RFDI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWX и RFDI

Секторы
DWX
RFDI

Финансовые услуги

16.5%
27.8%

Коммуникационные услуги

12.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

12.8%
7.0%

Коммунальные услуги

10.7%
4.4%

Промышленность

10.5%
11.6%

Энергетика

10.3%
10.6%

Недвижимость

10.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.5%

Здравоохранение

4.3%
8.6%

Технологии

3.4%
7.6%

Сырьевые материалы

2.2%
5.0%

Финансовые услуги

DWX
16.5%
RFDI
27.8%

Коммуникационные услуги

DWX
12.9%
RFDI
5.1%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.8%
RFDI
7.0%

Коммунальные услуги

DWX
10.7%
RFDI
4.4%

Промышленность

DWX
10.5%
RFDI
11.6%

Энергетика

DWX
10.3%
RFDI
10.6%

Недвижимость

DWX
10.1%
RFDI
1.9%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.3%
RFDI
10.5%

Здравоохранение

DWX
4.3%
RFDI
8.6%

Технологии

DWX
3.4%
RFDI
7.6%

Сырьевые материалы

DWX
2.2%
RFDI
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с CILRFDI с FDLRFDI с VEARFDI с FDEV

Доходность на риск

DWX vs. RFDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c RFDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWXRFDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.77

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.48

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.58

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

9.28

-3.85

DWX vs. RFDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDI равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и RFDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWX и RFDI

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки RFDI в -39.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и RFDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXRFDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-39.40%

-27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-10.20%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-13.44%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-35.87%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-39.40%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.88%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-9.19%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.83%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и RFDI

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.94%, в то время как у First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXRFDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.72%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

12.55%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

14.88%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

16.83%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

17.10%

-2.28%

Сравнение комиссий DWX и RFDI

DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RFDI в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и RFDI

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности RFDI в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.29%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		4.48%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWX and RFDI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFDI has higher volatility (4.72%) compared to DWX (2.94%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs RFDI's -39.40%.

On 10-year performance, RFDI leads with 9.73% vs 8.09% for DWX. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFDI has performed better with a 9.73% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

RFDI has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.29% for DWX.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.83% for RFDI.

RFDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и RFDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор