PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDI с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDI с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - RFDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, RFDI returned 23.94% vs 46.73% for FESM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFDI charges 0.83%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности RFDI и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDI показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

RFDI

1 день
-0.69%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.65%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.94%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
8.56%

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDI и FESM

2026 (YTD)202520242023
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		7.65%35.95%5.56%6.43%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between RFDI and FESM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.63

The correlation between RFDI and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFDI и FESM

Секторы
RFDI
FESM

Финансовые услуги

27.2%
14.8%

Энергетика

11.5%
7.2%

Промышленность

11.3%
19.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.4%

Здравоохранение

8.8%
15.7%

Технологии

7.9%
21.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.1%

Коммунальные услуги

4.7%
2.0%

Сырьевые материалы

4.6%
3.5%

Недвижимость

1.9%
4.2%

Финансовые услуги

RFDI
27.2%
FESM
14.8%

Энергетика

RFDI
11.5%
FESM
7.2%

Промышленность

RFDI
11.3%
FESM
19.1%

Потребительский циклический сектор

RFDI
10.2%
FESM
7.4%

Здравоохранение

RFDI
8.8%
FESM
15.7%

Технологии

RFDI
7.9%
FESM
21.6%

Потребительский защитный сектор

RFDI
7.0%
FESM
1.4%

Коммуникационные услуги

RFDI
4.8%
FESM
3.1%

Коммунальные услуги

RFDI
4.7%
FESM
2.0%

Сырьевые материалы

RFDI
4.6%
FESM
3.5%

Недвижимость

RFDI
1.9%
FESM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с CILRFDI с DWXRFDI с EFAVRFDI с TDIV
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

RFDI vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDI c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDIFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.48

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.34

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.61

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

16.60

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDI vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDIFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.48

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.29

-0.80

Просадки

Сравнение просадок RFDI и FESM

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDIFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-26.93%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.18%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.59%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-4.79%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.82%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и FESM

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) составляет 4.65%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что RFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDIFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.64%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

13.32%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

18.98%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

21.26%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

21.26%

-3.90%

Сравнение комиссий RFDI и FESM

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и FESM

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.28%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%

Часто задаваемые вопросы

RFDI and FESM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to RFDI (4.65%). In terms of maximum drawdown, RFDI dropped -39.40% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 23.94% for RFDI. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, RFDI has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 23.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

RFDI has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.53% for FESM.

RFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.83% for RFDI and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDI и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор