PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFDI с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDI с FESM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - RFDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while FESM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, RFDI returned 29.31% vs 47.00% for FESM. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RFDI charges 0.83%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности RFDI и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDI показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 28.21%.

RFDI

1 день
-0.34%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
7.07%
С начала года
15.16%
1 год
29.31%
3 года*
20.88%
5 лет*
8.52%
10 лет*
9.16%
Всё время*
9.05%

FESM

1 день
-0.50%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
22.38%
С начала года
28.21%
1 год
47.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FESM

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
$48.90M$48.30M$37.39M

RFDI

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF
$645.90K$520.70K$421.82K

Сравнение доходности по годам RFDI и FESM

2026 (YTD)202520242023
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		15.16%35.95%5.56%6.66%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		28.21%17.88%16.22%12.09%

Correlation

The correlation between RFDI and FESM is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.63

The correlation between RFDI and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFDI и FESM

Секторы
RFDI
FESM

Финансовые услуги

28.7%
16.6%

Промышленность

11.5%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.9%

Энергетика

9.4%
4.7%

Технологии

9.1%
17.0%

Здравоохранение

8.6%
18.9%

Потребительский защитный сектор

7.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.5%

Сырьевые материалы

4.4%
5.1%

Коммунальные услуги

4.2%
1.9%

Недвижимость

1.8%
4.1%

Финансовые услуги

RFDI
28.7%
FESM
16.6%

Промышленность

RFDI
11.5%
FESM
11.7%

Потребительский циклический сектор

RFDI
10.2%
FESM
8.9%

Энергетика

RFDI
9.4%
FESM
4.7%

Технологии

RFDI
9.1%
FESM
17.0%

Здравоохранение

RFDI
8.6%
FESM
18.9%

Потребительский защитный сектор

RFDI
7.1%
FESM
1.5%

Коммуникационные услуги

RFDI
4.9%
FESM
2.5%

Сырьевые материалы

RFDI
4.4%
FESM
5.1%

Коммунальные услуги

RFDI
4.2%
FESM
1.9%

Недвижимость

RFDI
1.8%
FESM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с HDEFRFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с DWXRFDI с FDEVRFDI с CILRFDI с PSR
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

RFDI vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFDI c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFDIFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.46

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.36

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.64

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

16.40

-5.84

RFDI vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDI и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFDI и FESM

Максимальная просадка RFDI за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDI и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDIFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-26.93%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.18%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.50%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-4.58%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.87%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDI и FESM

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) составляет 3.86%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что RFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDIFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.71%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

14.20%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

19.18%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

21.07%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

21.07%

-4.04%

Сравнение комиссий RFDI и FESM

RFDI берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDI и FESM

Дивидендная доходность RFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности FESM в 0.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		0.71%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.07%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%

Часто задаваемые вопросы

RFDI and FESM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (4.71%) compared to RFDI (3.86%). In terms of maximum drawdown, RFDI dropped -39.40% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 47.00% vs 29.31% for RFDI. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, RFDI has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 47.00% return vs 29.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

RFDI has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.71% for FESM.

RFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FESM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.83% for RFDI and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDI и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор