Сравнение DWX с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
DWX и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DWX и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWX и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | 1.98% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и IDVO
DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
DWX vs. IDVO — Ранг доходности на риск
DWX
IDVO
Сравнение DWX c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWX | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.05 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.67 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.99 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 12.91 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.34 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между DWX и IDVO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и IDVO
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности IDVO в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и IDVO
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -15.46% | -51.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -12.81% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -5.42% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -2.31% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.96% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и IDVO
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.07%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 7.46% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 12.75% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 18.46% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 16.33% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.33% | -1.12% |