Сравнение DWUSX с KGGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и KGGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и KGGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 3.40% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 17.39% | -20.38% | 30.95% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции DWUSX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 10.76% против 14.57% соответственно.
DWUSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и KGGAX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.
Доходность на риск
DWUSX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск
DWUSX
KGGAX
Сравнение DWUSX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | KGGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 3.54 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 4.19 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.63 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 5.00 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 18.23 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 3.54 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.97 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и KGGAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и KGGAX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и KGGAX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и KGGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -45.27% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -10.63% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -26.59% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -31.90% | -17.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -7.14% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -9.76% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.92% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и KGGAX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.36% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 12.51% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 15.41% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 15.10% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.08% | +0.85% |