PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUSX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWUSX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUSX и KGGAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
3.40%39.16%5.31%17.40%-11.83%26.30%4.96%17.39%-20.38%30.95%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции DWUSX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 10.76% против 14.57% соответственно.


DWUSX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.96%
1 год
35.84%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.76%

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Сравнение комиссий DWUSX и KGGAX

DWUSX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.


Доходность на риск

DWUSX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUSX
Ранг доходности на риск DWUSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUSX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSXKGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

3.54

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

4.19

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.63

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

5.00

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

18.23

-7.28

DWUSX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUSX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGGAX равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUSX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.54

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.97

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Корреляция

Корреляция между DWUSX и KGGAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUSX и KGGAX

Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
2.70%2.64%2.86%2.81%2.91%16.59%1.37%3.22%5.51%3.18%1.94%1.27%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Просадки

Сравнение просадок DWUSX и KGGAX

Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и KGGAX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWUSXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-45.27%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.63%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-26.59%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

-31.90%

-17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-7.14%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-9.76%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.92%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUSX и KGGAX

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWUSXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.36%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

12.51%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

15.41%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.10%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

15.08%

+0.85%