PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUSX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWUSX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUSX и FSTSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
3.40%39.16%5.31%17.40%-11.83%26.30%4.96%17.39%-20.38%30.95%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund
-2.29%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции DWUSX превзошли акции FSTSX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.15% соответственно.


DWUSX

1 день
2.56%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.96%
1 год
35.84%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.76%

FSTSX

1 день
2.76%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-0.44%
1 год
20.19%
3 года*
12.78%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Fidelity Series International Small Cap Fund

Сравнение комиссий DWUSX и FSTSX

DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.


Доходность на риск

DWUSX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUSX
Ранг доходности на риск DWUSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUSX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.37

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.90

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.27

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.70

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.95

5.95

+5.00

DWUSX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUSX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUSX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.37

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.35

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между DWUSX и FSTSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUSX и FSTSX

Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FSTSX в 15.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
2.70%2.64%2.86%2.81%2.91%16.59%1.37%3.22%5.51%3.18%1.94%1.27%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund
15.59%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок DWUSX и FSTSX

Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и FSTSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWUSXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-38.91%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.22%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-38.91%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

-38.91%

-10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-8.77%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-7.95%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.20%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUSX и FSTSX

DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеют волатильность 6.72% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWUSXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.72%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.06%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

15.42%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.31%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

15.82%

+0.11%