Сравнение DWUSX с FSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и FSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 3.40% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 17.39% | -20.38% | 30.95% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -2.29% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции DWUSX превзошли акции FSTSX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.15% соответственно.
DWUSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
FSTSX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и FSTSX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Доходность на риск
DWUSX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
DWUSX
FSTSX
Сравнение DWUSX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.37 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.90 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.70 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 5.95 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.37 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.35 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и FSTSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и FSTSX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FSTSX в 15.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 15.59% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и FSTSX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и FSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -38.91% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.22% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -38.91% | +12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -38.91% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -8.77% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -7.95% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.20% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и FSTSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеют волатильность 6.72% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.72% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 10.06% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 15.42% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.31% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.82% | +0.11% |