PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWUS с YOLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO).

DWUS и YOLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DWUS и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUS и YOLO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		-5.24%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%-0.10%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%5.09%

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у YOLO с доходностью -19.09%.

DWUS

1 день
0.89%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-5.54%
1 год
9.65%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с GKDWUS с QPXDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с VICEDWUS с DWSHDWUS с HDGE
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT

Сравнение комиссий DWUS и YOLO

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии YOLO в 0.75%.

DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Доходность на риск

DWUS vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSYOLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.71

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.67

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.24

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

2.75

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUS vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа YOLO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSYOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.66

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.51

+1.07

Корреляция

Корреляция между DWUS и YOLO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и YOLO

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как YOLO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Просадки

Сравнение просадок DWUS и YOLO

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и YOLO.

Загрузка...

Показатели просадок

DWUSYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-94.68%

+64.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-41.09%

+29.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-93.23%

+66.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-90.54%

+82.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-68.44%

+61.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

18.46%

-15.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и YOLO

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) составляет 5.90%, в то время как у AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что DWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWUSYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

15.29%

-9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

50.82%

-38.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

71.85%

-51.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

52.54%

-33.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

50.88%

-28.87%