PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWUS с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с YOLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWUS returned 9.78%/yr vs -31.81%/yr for YOLO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DWUS charges 1.17%/yr vs 0.75%/yr for YOLO.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у YOLO с доходностью -21.21%.

DWUS

1 день
-2.38%
1 месяц
-5.23%
6 месяцев
6.03%
С начала года
8.01%
1 год
16.22%
3 года*
15.97%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—

YOLO

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.77%
6 месяцев
-20.73%
С начала года
-21.21%
1 год
27.45%
3 года*
0.99%
5 лет*
-31.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и YOLO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		8.01%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%9.39%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-21.21%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%4.68%

Correlation

The correlation between DWUS and YOLO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г.

0.36

The correlation between DWUS and YOLO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWUS и YOLO

Секторы
DWUS
YOLO

Технологии

44.3%

-

Промышленность

11.2%

-

Финансовые услуги

10.2%
25.4%

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Здравоохранение

7.6%
43.4%

Потребительский циклический сектор

6.1%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
10.5%

Энергетика

3.3%

-

Недвижимость

1.6%
0.7%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Технологии

DWUS
44.3%
YOLO

-

Промышленность

DWUS
11.2%
YOLO

-

Финансовые услуги

DWUS
10.2%
YOLO
25.4%

Коммуникационные услуги

DWUS
8.9%
YOLO

-

Здравоохранение

DWUS
7.6%
YOLO
43.4%

Потребительский циклический сектор

DWUS
6.1%
YOLO
0.9%

Потребительский защитный сектор

DWUS
3.7%
YOLO
10.5%

Энергетика

DWUS
3.3%
YOLO

-

Недвижимость

DWUS
1.6%
YOLO
0.7%

Сырьевые материалы

DWUS
1.6%
YOLO

-

Коммунальные услуги

DWUS
1.5%
YOLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с AADRDWUS с VICE
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с LITYOLO с SPY

Доходность на риск

DWUS vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWUSYOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.37

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.20

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.67

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

1.12

+3.52

DWUS vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа YOLO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWUS и YOLO

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и YOLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-94.68%

+64.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-41.09%

+29.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-66.45%

+46.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-91.67%

+65.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-90.78%

+82.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-69.24%

+62.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

24.48%

-20.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и YOLO

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) составляет 9.56%, в то время как у AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что DWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

14.10%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

38.69%

-21.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

75.28%

-55.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

53.98%

-34.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

51.28%

-28.77%

Сравнение комиссий DWUS и YOLO

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии YOLO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и YOLO

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как YOLO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and YOLO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOLO has higher volatility (14.10%) compared to DWUS (9.56%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs YOLO's -94.68%.

On 5-year performance, DWUS leads with 9.78% vs -31.81% for YOLO. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DWUS has been the lower-risk option at 9.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 9.78% return vs -31.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

DWUS has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for YOLO.

DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while YOLO is Cannabis. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.75% for YOLO.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и YOLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор