Сравнение DWUS с DWSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH).
DWUS и DWSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUS и DWSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUS и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.24% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -17.89% | 20.21% | 35.99% | -0.10% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью 2.10%.
DWUS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUS и DWSH
DWUS берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Доходность на риск
DWUS vs. DWSH — Ранг доходности на риск
DWUS
DWSH
Сравнение DWUS c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUS | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | -0.24 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | -0.15 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.24 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -0.32 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUS | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.24 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.09 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.43 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между DWUS и DWSH составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и DWSH
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DWSH в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок DWUS и DWSH
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и DWSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUS | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -82.73% | +52.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -29.23% | +17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -32.87% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -81.02% | +72.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -63.21% | +56.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 21.82% | -18.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUS | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.19% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 13.92% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 27.77% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 25.72% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 31.42% | -9.41% |