PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с DWSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWUS returned 11.81%/yr vs -1.89%/yr for DWSH. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. DWUS charges 1.17%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью -0.54%.

DWUS

1 день
-0.87%
1 месяц
7.59%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.94%
1 год
24.38%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и DWSH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		14.72%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%-0.10%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-0.02%

Correlation

The correlation between DWUS and DWSH is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

-0.48

Over the past year, the inverse relationship between DWUS and DWSH has weakened: their correlation has moved from -0.48 to -0.25, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWUS и DWSH

Секторы
DWUS
DWSH

Технологии

45.9%
-25.6%

Коммуникационные услуги

13.4%
-4.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
-12.6%

Здравоохранение

6.4%
-12.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
-7.7%

Финансовые услуги

5.8%
-8.9%

Промышленность

5.3%
-13.5%

Энергетика

2.3%
-1.1%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%
-0.8%

Недвижимость

0.9%
-5.9%

Технологии

DWUS
45.9%
DWSH
-25.6%

Коммуникационные услуги

DWUS
13.4%
DWSH
-4.5%

Потребительский циклический сектор

DWUS
10.8%
DWSH
-12.6%

Здравоохранение

DWUS
6.4%
DWSH
-12.0%

Потребительский защитный сектор

DWUS
6.3%
DWSH
-7.7%

Финансовые услуги

DWUS
5.8%
DWSH
-8.9%

Промышленность

DWUS
5.3%
DWSH
-13.5%

Энергетика

DWUS
2.3%
DWSH
-1.1%

Коммунальные услуги

DWUS
1.6%
DWSH

-

Сырьевые материалы

DWUS
1.4%
DWSH
-0.8%

Недвижимость

DWUS
0.9%
DWSH
-5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с HDGE
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO

Доходность на риск

DWUS vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-0.55

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
-0.63

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.93

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.64

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

-0.97

+8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUS vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-0.55

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.07

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.43

+1.14

Просадки

Сравнение просадок DWUS и DWSH

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-82.73%

+52.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-18.08%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-29.23%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-32.87%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-81.51%

+80.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-63.62%

+56.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

11.85%

-8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и DWSH

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) составляет 4.89%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.21%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

14.00%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

21.07%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

25.94%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

31.22%

-9.34%

Сравнение комиссий DWUS и DWSH

DWUS берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и DWSH

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DWSH в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and DWSH have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.21%) compared to DWUS (4.89%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs DWSH's -82.73%.

On 5-year performance, DWUS leads with 11.81% vs -1.89% for DWSH. On fees, DWUS is cheaper at 1.17% per year. On volatility, DWUS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 11.81% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWUS is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.03% for DWUS.

DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while DWSH is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 3.67% for DWSH.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор