PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUS с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWUS и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUS и DWSH


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
-5.24%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%-0.10%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
2.10%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью 2.10%.


DWUS

1 день
0.89%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-5.54%
1 год
9.65%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.34%
10 лет*

DWSH

1 день
0.31%
1 месяц
5.78%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.06%
1 год
-6.76%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Сравнение комиссий DWUS и DWSH

DWUS берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.


Доходность на риск

DWUS vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3333
Ранг коэф-та Мартина

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSDWSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

-0.24

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

-0.15

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.98

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.24

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

-0.32

+3.39

DWUS vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа DWSH равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.24

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.09

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.43

+0.99

Корреляция

Корреляция между DWUS и DWSH составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и DWSH

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DWSH в 6.18%


TTM20252024202320222021202020192018
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%0.00%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.18%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%

Просадки

Сравнение просадок DWUS и DWSH

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и DWSH.


Загрузка...

Показатели просадок


DWUSDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-82.73%

+52.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-29.23%

+17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-32.87%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-81.02%

+72.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-63.21%

+56.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

21.82%

-18.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и DWSH

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWUSDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.19%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.92%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

27.77%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

25.72%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

31.42%

-9.41%