PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWUS с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с HDGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWUS returned 9.78%/yr vs -4.86%/yr for HDGE. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. DWUS charges 1.17%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью -2.80%.

DWUS

1 день
-2.38%
1 месяц
-5.23%
6 месяцев
6.03%
С начала года
8.01%
1 год
16.22%
3 года*
15.97%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и HDGE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		8.01%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%9.39%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%0.41%

Correlation

The correlation between DWUS and HDGE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between DWUS and HDGE has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWUS и HDGE

Секторы
DWUS
HDGE

Технологии

44.3%
-19.1%

Промышленность

11.2%
-14.8%

Финансовые услуги

10.2%
-19.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
-3.8%

Здравоохранение

7.6%
-1.7%

Потребительский циклический сектор

6.1%
-24.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
-3.9%

Энергетика

3.3%
-2.5%

Недвижимость

1.6%
-13.7%

Сырьевые материалы

1.6%
-1.4%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Технологии

DWUS
44.3%
HDGE
-19.1%

Промышленность

DWUS
11.2%
HDGE
-14.8%

Финансовые услуги

DWUS
10.2%
HDGE
-19.5%

Коммуникационные услуги

DWUS
8.9%
HDGE
-3.8%

Здравоохранение

DWUS
7.6%
HDGE
-1.7%

Потребительский циклический сектор

DWUS
6.1%
HDGE
-24.0%

Потребительский защитный сектор

DWUS
3.7%
HDGE
-3.9%

Энергетика

DWUS
3.3%
HDGE
-2.5%

Недвижимость

DWUS
1.6%
HDGE
-13.7%

Сырьевые материалы

DWUS
1.6%
HDGE
-1.4%

Коммунальные услуги

DWUS
1.5%
HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с AADRDWUS с VICE
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI

Доходность на риск

DWUS vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWUSHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.25

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.24

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.30

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

-0.70

+5.35

DWUS vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWUS и HDGE

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-93.88%

+63.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-15.56%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-29.46%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-42.97%

+16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-93.62%

+85.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-70.27%

+63.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

6.68%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и HDGE

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

6.37%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

13.92%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

18.42%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

24.27%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

23.45%

-0.94%

Сравнение комиссий DWUS и HDGE

DWUS берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и HDGE

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности HDGE в 3.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and HDGE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (9.56%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, DWUS leads with 9.78% vs -4.86% for HDGE. On fees, DWUS is cheaper at 1.17% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 9.78% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWUS is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.03% for DWUS.

DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 3.36% for HDGE.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор