PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с HDGE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWUS returned 11.04%/yr vs -2.04%/yr for HDGE. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. DWUS charges 1.17%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у HDGE с доходностью 4.86%.

DWUS

1 день
-0.60%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.79%
6 месяцев
10.79%
1 год
21.39%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—

HDGE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.85%
1 год
3.03%
3 года*
-4.44%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
-15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и HDGE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		12.79%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%9.39%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		4.86%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%0.41%

Correlation

The correlation between DWUS and HDGE is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г.

-0.57

The correlation between DWUS and HDGE shifts across timeframes, from -0.60 (5 years) to -0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWUS и HDGE

Секторы
DWUS
HDGE

Технологии

44.3%
-19.5%

Промышленность

11.2%
-13.9%

Финансовые услуги

10.2%
-25.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
-6.1%

Здравоохранение

7.6%
-1.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
-18.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
-3.0%

Энергетика

3.3%
-2.5%

Недвижимость

1.6%
-8.6%

Сырьевые материалы

1.6%
-1.3%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Технологии

DWUS
44.3%
HDGE
-19.5%

Промышленность

DWUS
11.2%
HDGE
-13.9%

Финансовые услуги

DWUS
10.2%
HDGE
-25.3%

Коммуникационные услуги

DWUS
8.9%
HDGE
-6.1%

Здравоохранение

DWUS
7.6%
HDGE
-1.2%

Потребительский циклический сектор

DWUS
6.1%
HDGE
-18.1%

Потребительский защитный сектор

DWUS
3.7%
HDGE
-3.0%

Энергетика

DWUS
3.3%
HDGE
-2.5%

Недвижимость

DWUS
1.6%
HDGE
-8.6%

Сырьевые материалы

DWUS
1.6%
HDGE
-1.3%

Коммунальные услуги

DWUS
1.5%
HDGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с AADR
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с DXHDGE с BISHDGE с JEPIHDGE с QQQM

Доходность на риск

DWUS vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWUSHDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.17

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
0.37

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.25

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

0.51

+6.05

DWUS vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа HDGE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWUS и HDGE

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-93.88%

+63.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-12.26%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-29.46%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-42.97%

+16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-93.12%

+88.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-70.18%

+63.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.97%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и HDGE

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

5.86%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

13.04%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

18.29%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

24.19%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

23.49%

-1.09%

Сравнение комиссий DWUS и HDGE

DWUS берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и HDGE

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности HDGE в 3.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.33%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and HDGE have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (10.07%) compared to HDGE (5.86%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs HDGE's -93.88%.

On 5-year performance, DWUS leads with 11.04% vs -2.04% for HDGE. On fees, DWUS is cheaper at 1.17% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 11.04% return vs -2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWUS is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.03% for DWUS.

DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while HDGE is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 3.36% for HDGE.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор