PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUS с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWUS и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUS и GAA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
-5.24%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%-0.10%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.83%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.


DWUS

1 день
0.89%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-5.54%
1 год
9.65%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.34%
10 лет*

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Сравнение комиссий DWUS и GAA

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.


Доходность на риск

DWUS vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3333
Ранг коэф-та Мартина

GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.03

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.70

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.87

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

11.69

-8.62

DWUS vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.03

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Корреляция

Корреляция между DWUS и GAA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и GAA

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GAA в 3.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок DWUS и GAA

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и GAA.


Загрузка...

Показатели просадок


DWUSGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-26.57%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-7.18%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-18.47%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-3.40%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-3.90%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.76%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и GAA

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWUSGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

3.81%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

7.24%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

10.34%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

11.27%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

11.05%

+10.96%