Сравнение DWUS с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
DWUS и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUS и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUS и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.24% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -17.89% | 20.21% | 35.99% | -0.10% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | -0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
DWUS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUS и GAA
DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
DWUS vs. GAA — Ранг доходности на риск
DWUS
GAA
Сравнение DWUS c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUS | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.03 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.70 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.87 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 11.69 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.03 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DWUS и GAA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и GAA
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок DWUS и GAA
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -26.57% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -7.18% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -18.47% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -3.40% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -3.90% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.76% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и GAA
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 3.81% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 7.24% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 10.34% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 11.27% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 11.05% | +10.96% |