PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWUS с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с EATZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWUS charges 1.17%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DWUS

1 день
-2.38%
1 месяц
-5.23%
6 месяцев
6.03%
С начала года
8.01%
1 год
16.22%
3 года*
15.97%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		8.01%12.75%20.26%20.62%-17.89%12.66%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%

Correlation

The correlation between DWUS and EATZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.55

Over the past year, the correlation between DWUS and EATZ has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DWUS и EATZ

Секторы
DWUS
EATZ

Технологии

44.3%

-

Промышленность

11.2%
4.9%

Финансовые услуги

10.2%

-

Коммуникационные услуги

8.9%
2.3%

Здравоохранение

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%
78.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
16.9%

Энергетика

3.3%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Технологии

DWUS
44.3%
EATZ

-

Промышленность

DWUS
11.2%
EATZ
4.9%

Финансовые услуги

DWUS
10.2%
EATZ

-

Коммуникационные услуги

DWUS
8.9%
EATZ
2.3%

Здравоохранение

DWUS
7.6%
EATZ

-

Потребительский циклический сектор

DWUS
6.1%
EATZ
78.2%

Потребительский защитный сектор

DWUS
3.7%
EATZ
16.9%

Энергетика

DWUS
3.3%
EATZ

-

Недвижимость

DWUS
1.6%
EATZ

-

Сырьевые материалы

DWUS
1.6%
EATZ

-

Коммунальные услуги

DWUS
1.5%
EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с AADRDWUS с VICE
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

DWUS vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWUSEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

—

—

DWUS vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWUS и EATZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и EATZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

—

—

Сравнение комиссий DWUS и EATZ

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и EATZ

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and EATZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EATZ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EATZ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

EATZ has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.03% for DWUS.

DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while EATZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 1.00% for EATZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор