PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с EATZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWUS returned 11.81%/yr vs 2.20%/yr for EATZ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWUS charges 1.17%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у EATZ с доходностью 4.80%.

DWUS

1 день
-0.87%
1 месяц
7.59%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.94%
1 год
24.38%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

EATZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.90%
1 год
-7.58%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		14.72%12.75%20.26%20.62%-17.89%11.78%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-5.06%

Correlation

The correlation between DWUS and EATZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.57

The correlation between DWUS and EATZ shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWUS и EATZ

Секторы
DWUS
EATZ

Технологии

45.9%

-

Коммуникационные услуги

13.4%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
78.2%

Здравоохранение

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%
16.9%

Финансовые услуги

5.8%

-

Промышленность

5.3%
4.9%

Энергетика

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

DWUS
45.9%
EATZ

-

Коммуникационные услуги

DWUS
13.4%
EATZ
2.3%

Потребительский циклический сектор

DWUS
10.8%
EATZ
78.2%

Здравоохранение

DWUS
6.4%
EATZ

-

Потребительский защитный сектор

DWUS
6.3%
EATZ
16.9%

Финансовые услуги

DWUS
5.8%
EATZ

-

Промышленность

DWUS
5.3%
EATZ
4.9%

Энергетика

DWUS
2.3%
EATZ

-

Коммунальные услуги

DWUS
1.6%
EATZ

-

Сырьевые материалы

DWUS
1.4%
EATZ

-

Недвижимость

DWUS
0.9%
EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с HDGE
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

DWUS vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.10

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.28

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

0.08

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

0.14

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUS vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа EATZ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и EATZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSEATZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.10

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.10

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.12

+0.59

Просадки

Сравнение просадок DWUS и EATZ

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки EATZ в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и EATZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-34.40%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-23.21%

+11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-23.21%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-33.34%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-13.56%

+12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-13.40%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

12.82%

-9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и EATZ

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) имеют волатильность 4.89% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.91%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.48%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

18.81%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

21.65%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

21.60%

+0.28%

Сравнение комиссий DWUS и EATZ

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и EATZ

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and EATZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EATZ has higher volatility (4.91%) compared to DWUS (4.89%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs EATZ's -34.40%.

On 5-year performance, DWUS leads with 11.81% vs 2.20% for EATZ. On fees, EATZ is cheaper at 1.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 11.81% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EATZ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

EATZ has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.03% for DWUS.

DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while EATZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 1.00% for EATZ.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор