PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с EAOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. DWUS is actively managed, while EAOA is passively managed. Over the past 5 years, DWUS returned 11.81%/yr vs 8.58%/yr for EAOA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DWUS charges 1.17%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью 10.26%.

DWUS

1 день
-0.87%
1 месяц
7.59%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.94%
1 год
24.38%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и EAOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		14.72%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%26.80%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%

Correlation

The correlation between DWUS and EAOA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.84

The correlation between DWUS and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWUS и EAOA

Секторы
DWUS
EAOA

Технологии

45.9%
28.9%

Коммуникационные услуги

13.4%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.7%

Здравоохранение

6.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.7%

Финансовые услуги

5.8%
13.5%

Промышленность

5.3%
9.0%

Энергетика

2.3%
3.0%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.4%
2.4%

Недвижимость

0.9%
1.6%

Технологии

DWUS
45.9%
EAOA
28.9%

Коммуникационные услуги

DWUS
13.4%
EAOA
7.3%

Потребительский циклический сектор

DWUS
10.8%
EAOA
7.7%

Здравоохранение

DWUS
6.4%
EAOA
6.8%

Потребительский защитный сектор

DWUS
6.3%
EAOA
3.7%

Финансовые услуги

DWUS
5.8%
EAOA
13.5%

Промышленность

DWUS
5.3%
EAOA
9.0%

Энергетика

DWUS
2.3%
EAOA
3.0%

Коммунальные услуги

DWUS
1.6%
EAOA
2.3%

Сырьевые материалы

DWUS
1.4%
EAOA
2.4%

Недвижимость

DWUS
0.9%
EAOA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с HDGE
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX

Доходность на риск

DWUS vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.28

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.21

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.99

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

13.28

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUS vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа EAOA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.28

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.93

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DWUS и EAOA

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-25.06%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-8.17%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-13.84%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-25.06%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.41%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-5.31%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.84%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и EAOA

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.33%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

8.65%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

10.75%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

13.24%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

13.14%

+8.74%

Сравнение комиссий DWUS и EAOA

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и EAOA

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and EAOA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (4.89%) compared to EAOA (3.33%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs EAOA's -25.06%.

On 5-year performance, DWUS leads with 11.81% vs 8.58% for EAOA. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOA has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 11.81% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

EAOA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.03% for DWUS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.18% for EAOA.

EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор