PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с DDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с DDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and DDX (Defined Duration 10 ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DWUS returned 21.10%/yr vs 8.29%/yr for DDX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWUS charges 1.17%/yr vs 0.25%/yr for DDX.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и DDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 4.93%.

DWUS

1 день
-0.87%
1 месяц
7.59%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.94%
1 год
24.38%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

DDX

1 день
0.07%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и DDX

2026 (YTD)20252024202320222021
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		14.72%12.75%20.26%20.62%-17.89%7.15%
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.93%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%

Correlation

The correlation between DWUS and DDX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.61

The correlation between DWUS and DDX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWUS и DDX

Секторы
DWUS
DDX

Технологии

45.9%
15.4%

Коммуникационные услуги

13.4%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.7%

Здравоохранение

6.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.1%

Финансовые услуги

5.8%
21.9%

Промышленность

5.3%
14.5%

Энергетика

2.3%
5.0%

Коммунальные услуги

1.6%
3.5%

Сырьевые материалы

1.4%
5.0%

Недвижимость

0.9%
2.7%

Технологии

DWUS
45.9%
DDX
15.4%

Коммуникационные услуги

DWUS
13.4%
DDX
6.0%

Потребительский циклический сектор

DWUS
10.8%
DDX
8.7%

Здравоохранение

DWUS
6.4%
DDX
10.3%

Потребительский защитный сектор

DWUS
6.3%
DDX
7.1%

Финансовые услуги

DWUS
5.8%
DDX
21.9%

Промышленность

DWUS
5.3%
DDX
14.5%

Энергетика

DWUS
2.3%
DDX
5.0%

Коммунальные услуги

DWUS
1.6%
DDX
3.5%

Сырьевые материалы

DWUS
1.4%
DDX
5.0%

Недвижимость

DWUS
0.9%
DDX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Defined Duration 10 ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с HDGE
Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с CGBLDDX с TSPXDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM

Доходность на риск

DWUS vs. DDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c DDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.28

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.38

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.82

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

11.34

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUS vs. DDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа DDX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и DDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.28

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.37

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DWUS и DDX

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и DDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-21.27%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-4.41%

-7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-6.17%

-13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.17%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-7.12%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.09%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и DDX

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

1.96%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

4.46%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

5.47%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

7.48%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

7.48%

+14.40%

Сравнение комиссий DWUS и DDX

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и DDX

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DDX в 3.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%0.00%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and DDX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (4.89%) compared to DDX (1.96%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs DDX's -21.27%.

On 3-year performance, DWUS leads with 21.10% vs 8.29% for DDX. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DDX has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DWUS has performed better with a 21.10% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.03% for DWUS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Discipline Funds. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.25% for DDX.

DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и DDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор