Сравнение DWUS с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
DWUS и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUS и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUS и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.15% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -17.89% | 7.15% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 0.97% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 0.97%.
DWUS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUS и DDX
DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
DWUS vs. DDX — Ранг доходности на риск
DWUS
DDX
Сравнение DWUS c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUS | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.54 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.16 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.15 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 8.13 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUS | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.54 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.26 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DWUS и DDX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и DDX
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWUS и DDX
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUS | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -21.27% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -4.41% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -2.99% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -7.36% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.17% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и DDX
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUS | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 2.60% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 3.84% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 6.13% | +14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 7.50% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 7.50% | +14.51% |