Сравнение DWUS с BAMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Brookstone Yield ETF (BAMY).
DWUS и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUS и BAMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUS и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.24% | 12.75% | 20.26% | 12.93% |
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.27% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.
DWUS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
BAMY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUS и BAMY
DWUS берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Доходность на риск
DWUS vs. BAMY — Ранг доходности на риск
DWUS
BAMY
Сравнение DWUS c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUS | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.88 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.75 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.46 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.78 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 15.13 | -12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUS | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.88 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.86 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между DWUS и BAMY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и BAMY
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BAMY в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.03% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWUS и BAMY
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и BAMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUS | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -6.03% | -24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -4.60% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -1.23% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -0.54% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 0.85% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и BAMY
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUS | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 2.01% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 3.54% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 6.77% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 6.15% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 6.15% | +15.86% |