Сравнение DWTFX с UPAAX
DWTFX (Arrow DWA Tactical: Macro Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DWTFX charges 1.69%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности DWTFX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWTFX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 9.34%
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWTFX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | -0.16% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between DWTFX and UPAAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWTFX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
DWTFX
UPAAX
Сравнение DWTFX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWTFX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWTFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 23.09 | -22.73 |
Просадки
Сравнение просадок DWTFX и UPAAX
Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWTFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.24% | -0.95% | -45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -0.95% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -0.30% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWTFX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWTFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 24.99% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 24.99% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 24.99% | -8.52% |
Сравнение комиссий DWTFX и UPAAX
DWTFX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWTFX и UPAAX
Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 9.57% | 10.60% | 0.00% | 1.33% | 7.27% | 22.92% | 7.11% | 7.00% | 3.78% | 9.52% | 3.06% | 6.27% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWTFX and UPAAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DWTFX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор