Сравнение DWTFX с UPAAX
DWTFX (Arrow DWA Tactical: Macro Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWTFX charges 1.69%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности DWTFX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWTFX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 8.82%
UPAAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWTFX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | -4.12% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -5.73% |
Correlation
The correlation between DWTFX and UPAAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWTFX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
DWTFX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DWTFX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWTFX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWTFX и UPAAX
Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWTFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.24% | -10.95% | -35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -9.24% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -5.43% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWTFX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWTFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 34.91% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 34.91% | -18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 34.91% | -18.34% |
Сравнение комиссий DWTFX и UPAAX
DWTFX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWTFX и UPAAX
Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 9.99% | 10.60% | 0.00% | 1.33% | 7.27% | 22.92% | 7.11% | 7.00% | 3.78% | 9.52% | 3.06% | 6.27% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWTFX and UPAAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DWTFX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор