Сравнение DWTFX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
DWTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DWTFX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWTFX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 1.28% | 27.93% | 12.86% | -0.79% | 2.23% | 12.69% | 8.96% | 17.10% | -12.11% | 16.05% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DWTFX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции DWTFX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 5.59% соответственно.
DWTFX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.47%
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWTFX и GIPIX
DWTFX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
DWTFX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
DWTFX
GIPIX
Сравнение DWTFX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWTFX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.82 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.23 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 5.36 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWTFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DWTFX и GIPIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWTFX и GIPIX
Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности GIPIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 10.47% | 10.60% | 0.00% | 1.33% | 7.27% | 22.92% | 7.11% | 7.00% | 3.78% | 9.52% | 3.06% | 6.27% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок DWTFX и GIPIX
Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWTFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.24% | -29.46% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -6.33% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -20.65% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -20.65% | -11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -4.20% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -3.70% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 1.64% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWTFX и GIPIX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DWTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWTFX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 3.36% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 4.96% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 8.18% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 7.96% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 8.07% | +8.23% |