PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с VICE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.61%/yr vs -0.32%/yr for VICE. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью 3.62%.

DWSH

1 день
2.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

VICE

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.59%
1 год
-1.03%
3 года*
7.32%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и VICE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		3.62%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-17.09%

Correlation

The correlation between DWSH and VICE is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between DWSH and VICE has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.43, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWSH и VICE

Секторы
DWSH
VICE

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-0.8%
7.5%

Энергетика

-1.1%

-

Коммуникационные услуги

-4.5%
9.1%

Недвижимость

-5.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

-7.7%
41.7%

Финансовые услуги

-8.9%

-

Здравоохранение

-12.0%

-

Потребительский циклический сектор

-12.6%
27.8%

Промышленность

-13.5%

-

Технологии

-25.6%
4.9%

Коммунальные услуги

DWSH

-

VICE

-

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
VICE
7.5%

Энергетика

DWSH
-1.1%
VICE

-

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.5%
VICE
9.1%

Недвижимость

DWSH
-5.9%
VICE
8.9%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-7.7%
VICE
41.7%

Финансовые услуги

DWSH
-8.9%
VICE

-

Здравоохранение

DWSH
-12.0%
VICE

-

Потребительский циклический сектор

DWSH
-12.6%
VICE
27.8%

Промышленность

DWSH
-13.5%
VICE

-

Технологии

DWSH
-25.6%
VICE
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI

Доходность на риск

DWSH vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-0.08

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
-0.02

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.00

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.08

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-0.13

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VICE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHVICEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.08

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.23

-0.66

Просадки

Сравнение просадок DWSH и VICE

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-38.27%

-44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-13.59%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-19.55%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-35.23%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.25%

-8.14%

-73.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.61%

-12.37%

-51.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

7.73%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и VICE

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.53%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

9.10%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

13.19%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

17.79%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

19.19%

+12.03%

Сравнение комиссий DWSH и VICE

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и VICE

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности VICE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.76%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and VICE have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.08%) compared to VICE (4.53%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs VICE's -38.27%.

On 5-year performance, VICE leads with -0.32% vs -1.61% for DWSH. On fees, VICE is cheaper at 0.99% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VICE has performed better with a -0.32% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VICE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.76% for VICE.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while VICE is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.99% for VICE.

VICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор