PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с VICE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.16%/yr vs -0.33%/yr for VICE. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью 4.57%.

DWSH

1 день
-2.09%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.96%
1 год
-7.85%
3 года*
-4.46%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

VICE

1 день
0.28%
1 месяц
0.83%
С начала года
4.57%
6 месяцев
3.07%
1 год
-1.25%
3 года*
7.16%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и VICE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.50%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		4.57%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-17.44%

Correlation

The correlation between DWSH and VICE is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between DWSH and VICE has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.41, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWSH и VICE

Секторы
DWSH
VICE

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-0.8%
8.6%

Энергетика

-1.1%

-

Недвижимость

-2.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

-4.8%
6.0%

Финансовые услуги

-9.2%

-

Потребительский защитный сектор

-9.5%
37.9%

Промышленность

-12.5%

-

Здравоохранение

-12.5%

-

Потребительский циклический сектор

-18.0%
33.7%

Технологии

-23.8%
5.4%

Коммунальные услуги

DWSH

-

VICE

-

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
VICE
8.6%

Энергетика

DWSH
-1.1%
VICE

-

Недвижимость

DWSH
-2.8%
VICE
8.4%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.8%
VICE
6.0%

Финансовые услуги

DWSH
-9.2%
VICE

-

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
VICE
37.9%

Промышленность

DWSH
-12.5%
VICE

-

Здравоохранение

DWSH
-12.5%
VICE

-

Потребительский циклический сектор

DWSH
-18.0%
VICE
33.7%

Технологии

DWSH
-23.8%
VICE
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с RICKVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI

Доходность на риск

DWSH vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.09

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-0.04

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.00

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.09

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-0.16

-0.71

DWSH vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VICE равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и VICE

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-38.27%

-44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-13.59%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-19.55%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-34.02%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.32%

-7.30%

-74.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.70%

-12.33%

-51.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

7.92%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и VICE

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.03%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

9.38%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

13.26%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

17.71%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

19.16%

+11.99%

Сравнение комиссий DWSH и VICE

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и VICE

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности VICE в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.28%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.75%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and VICE have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.86%) compared to VICE (4.03%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs VICE's -38.27%.

On 5-year performance, VICE leads with -0.33% vs -1.16% for DWSH. On fees, VICE is cheaper at 0.99% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VICE has performed better with a -0.33% return vs -1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VICE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.75% for VICE.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while VICE is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.99% for VICE.

VICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор