PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWSH с FLYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWSH и FLYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWSH и FLYD


2026 (YTD)2025202420232022
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
2.10%-2.57%5.98%-22.04%-5.14%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
26.36%-60.42%-54.13%-75.14%-46.23%

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью 26.36%.


DWSH

1 день
0.31%
1 месяц
5.78%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.06%
1 год
-6.76%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-2.29%
10 лет*

FLYD

1 день
-3.97%
1 месяц
7.80%
С начала года
26.36%
6 месяцев
5.01%
1 год
-62.53%
3 года*
-52.14%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Сравнение комиссий DWSH и FLYD

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.


Доходность на риск

DWSH vs. FLYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 1010
Ранг коэф-та Мартина

FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c FLYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWSHFLYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.67

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

-0.73

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.90

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.76

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

-0.86

+0.54

DWSH vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа FLYD равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и FLYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWSHFLYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.67

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.72

+0.30

Корреляция

Корреляция между DWSH и FLYD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и FLYD

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.18%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWSH и FLYD

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки FLYD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и FLYD.


Загрузка...

Показатели просадок


DWSHFLYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-97.96%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.23%

-82.41%

+53.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-97.09%

+16.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-82.46%

+19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

72.53%

-50.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и FLYD

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 28.29%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWSHFLYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

28.29%

-23.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

54.96%

-41.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

92.87%

-65.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

83.48%

-57.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

83.48%

-52.06%