Сравнение DWSH с FLYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD).
DWSH и FLYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и FLYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | -5.14% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 26.36% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью 26.36%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -52.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и FLYD
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Доходность на риск
DWSH vs. FLYD — Ранг доходности на риск
DWSH
FLYD
Сравнение DWSH c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.67 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | -0.73 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.76 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.86 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.67 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.72 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и FLYD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и FLYD
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и FLYD
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки FLYD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и FLYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -97.96% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -82.41% | +53.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -97.09% | +16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -82.46% | +19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 72.53% | -50.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и FLYD
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 28.29%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 28.29% | -23.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 54.96% | -41.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 92.87% | -65.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 83.48% | -57.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 83.48% | -52.06% |