PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с FAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с FAB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while FAB is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index. DWSH is actively managed, while FAB is passively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.16%/yr vs 9.05%/yr for FAB. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.64%/yr for FAB.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и FAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FAB с доходностью 13.86%.

DWSH

1 день
-2.09%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.96%
1 год
-7.85%
3 года*
-4.46%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

FAB

1 день
0.98%
1 месяц
2.98%
С начала года
13.86%
6 месяцев
12.69%
1 год
26.94%
3 года*
16.02%
5 лет*
9.05%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и FAB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.50%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		13.86%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-15.71%

Correlation

The correlation between DWSH and FAB is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.86

The correlation between DWSH and FAB has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWSH и FAB

Секторы
DWSH
FAB

Коммунальные услуги

-

6.2%

Сырьевые материалы

-0.8%
3.9%

Энергетика

-1.1%
8.3%

Недвижимость

-2.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

-4.8%
2.7%

Финансовые услуги

-9.2%
23.9%

Потребительский защитный сектор

-9.5%
5.9%

Промышленность

-12.5%
12.0%

Здравоохранение

-12.5%
7.1%

Потребительский циклический сектор

-18.0%
13.9%

Технологии

-23.8%
7.9%

Коммунальные услуги

DWSH

-

FAB
6.2%

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
FAB
3.9%

Энергетика

DWSH
-1.1%
FAB
8.3%

Недвижимость

DWSH
-2.8%
FAB
7.7%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.8%
FAB
2.7%

Финансовые услуги

DWSH
-9.2%
FAB
23.9%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
FAB
5.9%

Промышленность

DWSH
-12.5%
FAB
12.0%

Здравоохранение

DWSH
-12.5%
FAB
7.1%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-18.0%
FAB
13.9%

Технологии

DWSH
-23.8%
FAB
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с FAB:
FAB с FNCMXFAB с MTUMFAB с CVARFAB с ABLDFAB с QQQMFAB с IMCVFAB с SPUS

Доходность на риск

DWSH vs. FAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c FAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHFABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.96

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.97

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

4.07

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

12.60

-13.46

DWSH vs. FAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FAB равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и FAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и FAB

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и FAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHFABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-63.29%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-6.65%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-22.91%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-22.91%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.32%

-0.41%

-80.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.70%

-9.23%

-54.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

2.15%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и FAB

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHFABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

3.35%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

8.74%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

13.84%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

18.67%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

22.02%

+9.13%

Сравнение комиссий DWSH и FAB

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии FAB в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и FAB

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности FAB в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.28%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.55%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and FAB have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.86%) compared to FAB (3.35%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs FAB's -63.29%.

On 5-year performance, FAB leads with 9.05% vs -1.16% for DWSH. On fees, FAB is cheaper at 0.64% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAB has performed better with a 9.05% return vs -1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAB is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 1.55% for FAB.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while FAB is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and First Trust. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.64% for FAB.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и FAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор