PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с EMTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWSH с EMTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY).

DWSH и EMTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. EMTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DWSH и EMTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWSH и EMTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		1.79%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		-2.09%-1.76%-4.13%0.27%4.32%-37.39%-31.92%-8.65%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у EMTY с доходностью -2.09%.

DWSH

1 день
-1.75%
1 месяц
6.00%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.48%
1 год
-7.29%
3 года*
-3.43%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—

EMTY

1 день
-1.62%
1 месяц
6.84%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
4.35%
1 год
-10.96%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-4.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

ProShares Decline of the Retail Store ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с TRBUXDWSH с BTALDWSH с SPMO
Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с SPYEMTY с SPDNEMTY с AMZDEMTY с FLYDEMTY с METD

Сравнение комиссий DWSH и EMTY

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.

DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF

Доходность на риск

DWSH vs. EMTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c EMTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHEMTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

-0.54

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

-0.62

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.92

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.46

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.30

-0.61

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. EMTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа EMTY равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и EMTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHEMTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-0.54

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.45

+0.02

Корреляция

Корреляция между DWSH и EMTY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и EMTY

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности EMTY в 3.56%

TTM202520242023202220212020201920182017
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.20%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.56%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%

Просадки

Сравнение просадок DWSH и EMTY

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и EMTY.

Загрузка...

Показатели просадок

DWSHEMTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-77.62%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.23%

-25.41%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-30.83%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.08%

-75.56%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.20%

-53.57%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.78%

19.03%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и EMTY

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWSHEMTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.16%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

12.19%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.78%

20.26%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

22.40%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.43%

25.76%

+5.67%