Сравнение DWMF с NVOH
DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DWMF returned 8.52% vs -36.21% for NVOH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for NVOH.
Доходность
Сравнение доходности DWMF и NVOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью -10.34%.
DWMF
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
NVOH
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -36.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWMF и NVOH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.74% | 24.29% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -10.34% | -42.98% |
Correlation
The correlation between DWMF and NVOH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWMF vs. NVOH — Ранг доходности на риск
DWMF
NVOH
Сравнение DWMF c NVOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | NVOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.69 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | -1.00 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.73 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.78 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и NVOH
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и NVOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWMF | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -61.60% | +31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -53.00% | +44.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -52.82% | +46.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -38.35% | +34.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 36.19% | -33.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и NVOH
Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 3.33%, в то время как у Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWMF | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 7.97% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 36.37% | -27.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 49.53% | -38.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 49.08% | -37.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 49.08% | -34.97% |
Сравнение комиссий DWMF и NVOH
DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и NVOH
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности NVOH в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.90% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 3.82% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWMF and NVOH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (7.97%) compared to DWMF (3.33%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs NVOH's -61.60%.
On 1-year performance, DWMF leads with 8.52% vs -36.21% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DWMF has performed better with a 8.52% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for DWMF.
NVOH has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.90% for DWMF.
They also come from different issuers: WisdomTree and Precidian. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.19% for NVOH.
DWMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWMF и NVOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор