Сравнение DWMF с NVOH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH).
DWMF и NVOH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. NVOH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 2 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и NVOH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и NVOH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.29% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -24.75% | -42.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью -24.75%.
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
NVOH
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -34.28%
- 1 год
- -46.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и NVOH
DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.
Доходность на риск
DWMF vs. NVOH — Ранг доходности на риск
DWMF
NVOH
Сравнение DWMF c NVOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | NVOH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | -0.88 | +2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | -1.14 | +3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.89 | +3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | -1.51 | +10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | -0.88 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.98 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и NVOH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и NVOH
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности NVOH в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.56% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и NVOH
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и NVOH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -61.60% | +31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -53.00% | +44.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -60.40% | +55.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -36.02% | +32.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 31.21% | -28.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и NVOH
Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 5.56%, в то время как у Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 8.19% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 37.53% | -29.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 52.51% | -38.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 51.04% | -39.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 51.04% | -36.88% |