PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWMF с MCSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с MCSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DWMF returned 14.18%/yr vs -0.95%/yr for MCSE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и MCSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.

DWMF

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
3.22%
С начала года
5.05%
1 год
11.25%
3 года*
14.18%
5 лет*
8.72%
10 лет*
—

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
1.12%
1 год
0.20%
3 года*
-0.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWMF и MCSE

2026 (YTD)2025202420232022
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		5.05%24.42%10.22%10.78%4.82%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%10.04%

Correlation

The correlation between DWMF and MCSE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.57

The correlation between DWMF and MCSE shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWMF и MCSE

Секторы
DWMF
MCSE

Финансовые услуги

19.9%
2.1%

Промышленность

19.1%
18.1%

Потребительский защитный сектор

11.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

9.4%
4.7%

Здравоохранение

9.1%
20.1%

Коммунальные услуги

8.9%

-

Недвижимость

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%
13.8%

Технологии

4.5%
31.1%

Сырьевые материалы

3.9%
5.1%

Энергетика

1.9%

-

Финансовые услуги

DWMF
19.9%
MCSE
2.1%

Промышленность

DWMF
19.1%
MCSE
18.1%

Потребительский защитный сектор

DWMF
11.3%
MCSE
5.0%

Коммуникационные услуги

DWMF
9.4%
MCSE
4.7%

Здравоохранение

DWMF
9.1%
MCSE
20.1%

Коммунальные услуги

DWMF
8.9%
MCSE

-

Недвижимость

DWMF
6.3%
MCSE

-

Потребительский циклический сектор

DWMF
5.8%
MCSE
13.8%

Технологии

DWMF
4.5%
MCSE
31.1%

Сырьевые материалы

DWMF
3.9%
MCSE
5.1%

Энергетика

DWMF
1.9%
MCSE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с VEADWMF с DFIVDWMF с VXUS
Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с RODMMCSE с EFAVMCSE с BKIE

Доходность на риск

DWMF vs. MCSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c MCSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWMFMCSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.02

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.10

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.02

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

0.05

+3.36

DWMF vs. MCSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа MCSE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и MCSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWMF и MCSE

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что больше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и MCSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFMCSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-26.36%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-10.42%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

-26.36%

+17.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-10.51%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-8.77%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.32%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и MCSE

WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DWMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFMCSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

0.00%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

3.24%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

11.15%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

19.20%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

19.20%

-5.06%

Сравнение комиссий DWMF и MCSE

DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MCSE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и MCSE

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности MCSE в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.12%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and MCSE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWMF has higher volatility (4.26%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs MCSE's -26.36%.

On 3-year performance, DWMF leads with 14.18% vs -0.95% for MCSE. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DWMF has performed better with a 14.18% return vs -0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 3.12% for DWMF.

They also come from different issuers: WisdomTree and Martin Currie. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.59% for MCSE.

DWMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и MCSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор