Сравнение DWMF с ICOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).
DWMF и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и ICOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и ICOW
DWMF берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Доходность на риск
DWMF vs. ICOW — Ранг доходности на риск
DWMF
ICOW
Сравнение DWMF c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.30 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.95 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.31 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 15.48 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.30 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.63 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и ICOW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и ICOW
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ICOW в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и ICOW
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и ICOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -43.49% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -12.00% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -28.48% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -4.20% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -7.71% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.59% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и ICOW
WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеют волатильность 5.56% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.30% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 10.44% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 17.12% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 16.58% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 18.53% | -4.37% |